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第七章 联立方程模型 一、识别问题 对于结构式模型中任意一个方程,识别的阶条件为: K-M≥G-1 其中K=模型中的变量总数(内生变量+前定变量),M=该方程中所包含的变量数目,G=模型中方程个数(即内生变量个数) 二、单方程方法 例1 表7.1是美国各州和地方政府费用支出数据。其中,GOV为政府开支,AID为联邦政府的拨款额,INC为各州收入,POP为各州人口数,PS为小学与中学在校生人数。根据分析,建立如下联立方程模型: 对于(1),采用工具变量法估计。选择TSLS,在Instrument list中输入工具变量名,因为方程(1)为恰好识别,可将(2)中的外生变量PS作为工具变量,代替原方程中的内生变量AID。 命令格式: Tsls gov c aid inc pop @ ps inc pop 对于(2),利用两阶段最小二乘法估计方程式,两阶段最小二乘法是工具变量法的一个特例 三、系统方法 最为常用的系统估计法有:似无关回归法、三阶段最小二乘法和广义矩估计法。 例2 承例1,利用三阶段最小二乘法估计方程(1)和(2)。 首先需要建立一个系统对象。单击EViews主菜单中的Object/New Object选项,在所弹出对话框的Type of object列表中选择System(系统对象),并为所建立的系统对象命名,本例命名为sys01,然后单击OK按钮。将生成系统对象sys01,并打开该对象。 在窗口中输入如下文本,以设定联立方程模型各方程的形式: Gov=c(1)+c(2)*aid+c(3)*inc+c(4)*pop Aid=c(5)+c(6)*gov+c(7)*ps Inst inc pop ps 在上述方程的设定形式中,”inst”所在的行是设置联立模型估计的工具变量。 四、联立方程模型的模拟(预测) 例3 承接上例,对方程(1)和(2)进行模拟和评价 1.设定模型 在sys01工具栏中,选择proc-make model,或者在EViews窗口的主菜单选object-new object 打开模型对象窗口,选择任一处右击,选择Insert,然后将方程输入窗口。 2、求解模型 选择proc/solve model,或者选择view/solve option,或者直接点击model01中工具栏上的solve按钮,便出现对话框 在绝大多数情形下 本文档共13页,可免费阅读13页,剩余0页请下载后阅读。继续阅读 下载文档![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1、本文档共:13页,可阅读全部内容。 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。 3、本文档由内容提供方上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重标题与内容不符之情形,可联系本站下载客服投诉处理。 文档被侵权? 请点击这里,立即处理![]() |
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