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C题难点 l 主要难点: l 专业性强 l 对编程能力和数据挖掘能力较高要求 l 需要熟练数学模型/算法运用 l 需要具有处理数据基本功 预备工作 l 数学建模 (往期O奖论文,了解行文结构、基本算法) l Mathpix Snipping Tool & SPSS & Stata l Latex l 编程语言 (Python or Matlab) ☆ 赛程时间线 解C题必要技能 一、编程工具: 目标:一门语言/一个开发工具的熟练运用 能进行基本的数据分析(作图、函数等等) 建模/编程手: 1、Python/Matlab 2、IBM SPSS statistics 论文手: 1、Mathpix snipping tool 2、Latex(texworks) 二、熟练数据分析流程: C题解题思路 以2022美赛C题为例: 1.解题: Problem C: Trading Strategies 量化交易题,官方给出的总结叫做:a forecasting and allocation optimization problem。题目给出了两种资产:比特币和黄金。希望我们构建一个交易策略,在给定时间段进行交易,并且最大化收益。 交易策略:一个人为定义的规则,或者数学模型,来告诉投资者在什么情况下该持有什么资产(或投资组合)。 比如:“如果周一黄金涨价,那么本周买入黄金,如果周一金价下跌,那么本周买入比特币,卖出黄金。” 交易员要求您开发一个模型,该模型仅使用历史价格,以确定交易员每天是否应买入、持有或卖出其投资组合中的资产。 从2016年9月11日的1000美元开始。您将使用自2016年9月11日至2021年10月9日这五年间的每个交易日。每个交易日,交易者的投资组合包括现金、黄金和比特币 [C,G,B] 的单位分别是美元、盎司和比特币(个)。初始状态是 [1000, 0,0]. 每笔交易的佣金 (购买或出售) 成本占交易金额的α%。假设 α黄金=1%,α比特币=2%。持有资产是没有成本的。 2.实战分析流程: 主实验:开发模型并进行回测。 副实验:侧面验证模型优越性。 对交易成本是否敏感。 C题解题注意点 熟练数据分析流程: 探索阶段→题目→任务→提出假设=探索性数据分析 验证阶段→建模→数据验证→结论=主实验+副实验 1. 熟悉数据分析流程,明确每一步的任务。写代码前,不妨先简单规划一下后续会如何使用这些代码。(先考虑好超参数调整、数据的共享等问题。) 2. 题目是开放性的,所以:研究不用局限于题目要求,可以将合理的准备工作和探索性工作整合到报告里。题目可能有不严谨之处,可以通过增加假设、分类讨论来灵活处理。 C题常用模型/算法 常用的模型与算法评价模型: 层次分析、Topsis(优劣解距离法)、数据包络分析(DEA)、模糊综合评价、秩和比综合评价、主成分分析、灰色关联分析法 预测分析模型:微分方程模型、差分方程模型、回归分析、时间序列、马尔可夫、神经网络、插值拟合、混沌序列预测、小波分析预测、灰色预测模型 优化模型: 数学规划模型(多目标、单目标、0-1整数规划等)、复杂网络优化、排队论与计算机仿真、图论、博弈论 数理统计模型:多元分析(主成分分析、聚类分析、因子分析、判别分析、典型相关性分析等)、相关回归分析、假设检验、方差检验、贝叶斯统计 分类与判别算法: 距离聚类(系统聚类)、关联性聚类,层次聚类、贝叶斯分类与判别、SVM支持向量机、决策树、极限学习机 重要的算法:蒙特卡罗算法、数据处理算法(数据拟合、参数估计、插值等)、规划算法(线性规划、整数规划、多元规划、二次规划等)、图论算法、计算机经典算法(动态规划、回溯搜索、分治算法、分支定界等)、最优化理论的三大非经典算法(模拟退火法、神经网络、遗传算法)、网格算法和穷举法、元胞自动机 C题论文整体布局 1、假设、摘要与简介 l 简化模型,忽略部分不确定因素;概括全文,适当进行突出与事实相符,引入假设不会造成模型与实际结果的过大偏差 l 模型准备 l 数据观察 l 数据预处理(空值) l 归一化处理 2、正文部分 可以按照问题顺序来,也可以按照主要脉络来,大概分为2-4个章节。每个章节都可有一个前述/小结(一段话),用来总结本章节做了什么,对应原文中什么问题确保所有问题在章节中都得到解决 3、敏感性分析与鲁棒性分析 重要!!!改变不同参数对结果产生的影响(以图/表形式表达),是否有敏感性分析可能会决定等级 4、总结、强项、不足、展望 5、参考文献及附录 (附录在内共25页) 可加入部分外网官方网站,以及wos/informs上被引率较高的论文。附录不宜过多,适当调整页数。 二、论文辅助 伪算法、相关图片、表格 l 可加入,使整篇文章更美观、 l 图表尽可能简洁美观 重视题目解析和基础思路的确定 l 花费充足的时间解题和确定基础思路,中途不要更换题目 时间安排 l 松弛有度,尽量提早写完论文,后期留充足时间修改 l 每天作息尽量规律,保证每天一定的工作时间 l 团队成员尽可能多交流培养默契,不要出现怠工现象比赛中合理休息,非必要不熬夜 距离美赛开始仅剩不到一天的时间~关注小旭会实时更新美赛最新动态!本次的干货分享到这里就结束了~有其他建议的欢迎宝子们在评论区讨论留言 【动动获奖的小手】关注+点赞+收藏免费领取超全美赛资料包 在最后祝愿所有关注点赞的宝子们锦鲤附体~保M夺O奖!通通给俺上岸!返回搜狐,查看更多 |
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