北大经院课程：量化投资交易

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课程介绍

随着金融科技的发展以及金融计量、机器学习等量化技术在金融领域的广泛应用，量化投资以其投资的科学性、纪律性和严谨性越来越受到重视。而 量化投资交易也被广泛应用于大类资产配置、风险管理、指数与指数增强基金、对冲基金、衍生品交易、以及做市交易等金融领域，并推动着智能投顾、数字货币等金融科技的迅速发展。把握量化投资交易的基本概念和基本技能，有助于更深入了解金融市场运作规律并更好的融入现代前沿金融技术发展。

《量化投资交易》课程注重 理论与投资实践的结合，聚焦于国内金融市场实践中常用的量化技术及量化模型，将综合介绍 量化投资的发展、基本概念及模型框架，包括多因子模型、指数与指数增强、Smart Beta、量化对冲、统计套利、高频数据及高频交易等，并对 智能投顾及机器学习等前沿技术的应用进行基本介绍。课程除了对理论及模型进行讲解，也会介绍每一部分模型的程序实现，学生不仅可以学习了解各量化模型的基本原理、数学公式，也可以将实际应用所学到的量化模型基于真实金融市场环境进行模拟投资交易及分析。

本课程还将根据学习进度及反馈邀请 业界金融机构金融工程首席分析师以及量化投资总监进行讲座交流。

课

程

大

纲

1

量化投资介绍

2

常用数据：行情数据与财务数据

3

市场有效假说与检验

4

因子模型

5

因子有效性检验及因子开发

6

多因子与Barra模型

7

指数与Smart Beta

8

指数增强模型

9

量化对冲模型

10

市场交易行为

11

交易行为与技术分析

12

统计套利

13

量化资产配置

14

智能投顾与金融科技

15

高频数据

16

高频交易

17

机器学习与量化交易

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2

任课教师简介

黎新平，北京大学国际金融及计算机本科、数理金融硕士，斯坦福大学经济学博士，在量化投资、衍生品定价、公司金融及宏观经济方面有丰富熟练的研究经验。现任北京大学金融创新与发展研究中心兼职研究员。

黎新平博士曾在国际货币基金组织（IMF）进行新兴国家贷款计划的定价研究。多年华尔街工作经验，在美国大型对冲基金Aristeia Capital任资深策略分析师及投资经理，所参与管理基金曾多次获《机构投资者》“最佳相对价值对冲基金”奖项。2015年至2020年任大成基金数量与指数投资部总监、量化投委会主席，负责指数、主动量化以及智能投顾业务，并管理大成动态量化、大成绝对收益、MSCI价值100等多只基金产品。主导开发智能投顾系统及云平台，并实现大成基金及华夏银行等机构智能投顾系统的搭建及上线运作。

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课程安排

课名：量化投资交易 2学分

时间：2021年春季学期，校历第1-15周， 每周四3-4节

授课方式：课堂讲授

考核方式：作业 + 论文形式考核

成绩记录方式：等级制

选课方式：本课程是经济学院 研究生选修课程，感兴趣的同学在2021年春季学期选课时间内网上 自行选课即可。

美编| 梁予昕

校对| 梁予昕 返回搜狐，查看更多

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