【笔记】概统论与数理统计第三章知识点总结 |
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3.1 二维随机变量及其分布函数
1. 二维随机变量及其分布函数 二维随机变量 (向量):在同一个样本空间上的两个随机变量X和Y组成(X, Y) 由于随机变量X和Y从不同角度刻画统一随机试验,X和Y可能还存在内部联系,因此使用二维随机变量进行刻画二维分布函数:设 (X, Y) 是二维随机向量, 对任意实数 x, y, 称F(x, y) = P(X ≤ x, Y ≤ y) 为二维随机变量 (X, Y) 的二维分布函数(联合分布函数) (矩形的区域大于0) 如果一个二元函数满足 (2),(3),(4), 那么, 他是某个二维随机变量的分布函数 2. 二维离散型随机变量及其概率分布 二维离散型随机变量:二维随机变量 (X, Y) 只取有限个或可数无穷多个点对二维概率分布/分布律(X与Y的联合概率分布):设二维随机变量 (X, Y) 所有可能取值为 可用表格表示 性质![]() ![]() 3. 二维连续型随机变量及其密度函数 二维连续型随机变量:二维随机变量 (X, Y), 如果存在二元非负函数 f(x, y), 使得对任意实数 x, y, 有定理:二维连续型随机变量 (X, Y) 有密度函数 f(x, y), 则 F(x, y) 是连续函数且在 f(x, y) 的连续点 (x, y), 有二维均匀分布:密度函数在随机变量的值域上是常数,令 G 是平面上一个有界区域, 若二维随机变量 (X, Y) 有密度函数 1. 边缘分布函数及随机变量的独立性 X 及 Y 的边缘分布函数:设 F(x, y) 为二维随机变量 (X, Y) 的二维分布函数, 则 X 及 Y 的边缘分布函数随机变量的独立性:F(x, y) 是二维随机变量 (X, Y) 的二维分布函数, 定理:设随机变量 X 和 Y 独立, g(x) 与 h(y) 分别是 x 与 y 的连续函数,那么,X1 = g(X) 和 Y1 = h(Y) 也相互独立 2. 二维离散型随机变量的边缘分布及独立性 边缘概率分布(边缘分布):设 (X, Y) 是二维离散型随机变量,有二维概率分布X 和 Y 都是一维离散型随机变量,有各自的分布律(边缘分布) 3. 二维连续型随机变量的边缘分布及独立性 对二维连续型随机变量 (X, Y), 有二维密度函数 f(x, y), 则 X 和 Y 作为一维随机变量也是连续型的, 有各自的密度函数 X 与 Y 相互独立 ⇐⇒ f(x, y) = 1. 条件分布函数:当P(Y=y) > 0 时,Y=y条件下X的条件分布函数为 2. 离散型随机变量的条件分布 Y =X = 性质:条件概率分布也是一个离散型概率分布 条件分布函数 3. 连续型随机变量的条件密度函数 条件分布函数:设 (X, Y) 有二维密度 f(x, y), 从而 X 与 Y 有边缘密度条件密度函数
当边缘密度和条件密度都已知时, 我们可以求出联合密度 1. 离散型随机向量的函数的分布 当 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 且 X 与 Y 有联合分布律 2. 连续型随机向量的函数的分布 当 (X, Y) 为二维连续型随机变量。且有密度函数 f(x, y)。若 g(x, y) 是连续可微函数,则 Z = g(X, Y) 是一维连续型随机变量,从而有由 f(x, y) 求 Z 的密度函数设二维随机变量 (X, Y) 有密度函数 f(x, y),Z = X + Y, 则对任意 z ∈ R(Z),有 特别的,当X和Y独立时,有(卷积公式) 3.5 多维随机变量 1. n维分布函数 n 维随机变量 (n 维分布函数:对 n 个实数 具有二维分布函数的性质 若对任意实数 2. 多维离散型随机变量 n 维概率分布:性质 随机变量 Z = X + Y ∼ B(m + n, p) 离散卷积公式:推论1:设 3. 多维连续型随机变量 n 维连续型随机变量:性质 在各密度函数的公共连续点上成立 n 维均匀分布:G 是 Rn 中一个可求度量的区域,当 n 维随机变量(
其中, m(G) 为 G 的度量, 称( 特别的,若 |
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