python求相关系数矩阵，协方差矩阵 |
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python求相关系数矩阵，协方差矩阵
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定义：设(X1,X2,X3,···,Xn)是一个n维随机变量,任意Xi与Xj的相关系数\(p_{ij}(i=1,2,···,n)\)存在，则以\(p_{ij}\)为元素的n阶矩阵称为该维随机变量的相关矩阵.记作R,即
性质：相关矩阵的对角元素是1。相关矩阵是对称矩阵。 在python中，可以利用pandas的corr获取相关系数矩阵，代码如下： a = np.arange(1,10).reshape(3,3) data = DataFrame(a,index=["a","b","c"],columns=["one","two","three"]) print(data) ''' one two three a 1 2 3 b 4 5 6 c 7 8 9 ''' #计算第一列和第二列的相关系数 print(data.one.corr(data.two)) #1.0 #返回一个相关系数矩阵 print(data.corr()) ''' one two three one 1.0 1.0 1.0 two 1.0 1.0 1.0 three 1.0 1.0 1.0 ''' #计算第一列和第二列的协方差 print(data.one.cov(data.two)) #9.0 #返回一个协方差矩阵 print(data.cov()) ''' one two three one 9.0 9.0 9.0 two 9.0 9.0 9.0 three 9.0 9.0 9.0 ''' |
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