在Markowitz投资组合中，是用n种资产来构建的投资组合，为了简单起见，我用了5只股票，其实道理是一样的。

首先说说数据选取：

5只港股，中国电信、中国平安、中国石油、中国银行和中信证券，是从2014年10月到2015年10月一年的数据。

得到数据之后首先算好一些基本的东西：

2015-12-16 18:06:16 上传

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然后利用Matlab进行计算：

Matlab金融工具箱里面有portopt函数，是专门计算有效边界值的。我大概粗略地想了一下这个问题是一个二次规划的问题，相当于在一个闭区间内，对于每一个给定的期望收益率，求出其对应的最小方差(或标准差)。方差是目标函数，是一个以权重为变量的二次函数。一般来讲求出10个点就能画出大致的边界图。当然如果还要限制其他条件，比如权重有区间范围还要另外加。但总体来讲思路是清晰的。

下面就直接使用portopt函数：

基本语法是，

[PortRisk, PortReturn, PortWts] = portopt(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts, PortReturn, ConSet, varargin)

PortRisk是资产组合的标准差，PortReturn是资产组合的收益率， PortWts是n种资产的权重