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GMM 的 stata 操作步骤 广义矩估计 ( Generalized Method of Moments , 即 GMM ) 一、 解释变量内生性检验 首先检 验解释变量内生性(解释变量内生性的 Hausman 检验: 使用工具变量法的前提是存在内生 解释变量。 Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存 在内生解释变量,要用 IV ;反之,如果接受,则认为不存在内生解释变量,应该使用 OLS 。 reg ldi lofdi estimates store ols xtivreg ldi (lofdi=l.lofdi ldep lexr) estimates store iv hausman iv ols ( 在面板数据中使用工具变量, Stata 提供了如下命令来执行 2SLS:xtivreg depvar [varlist1] (varlist_2=varlist_iv) ( 选择项可以为 fe , re 等, 表示固定效应、 随机效应等。 详见 help xtivreg ) |
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