2022年初级银行从业资格《风险管理》练习题(1) |
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1、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是()。 A.贷款客户所在地区经济持续下滑 B.贷款客户间互保联保现象较为普遍 C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损 D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高 参考答案:C 参考解析:违约的发生主要基于以下原因:债务人自身因素,如经营管理不善、出现重大项目失败等;债务人所在行业或区域因素,如整个行业受到原材料价格上涨的冲击,或某一地区发生重大事件;宏观经济因素,如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等。D项,个别项目出现亏损,产生违约相关性的可能是很低的。 2、根据我国监管当局要求,商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于() A.6% B.4% C.2% D.5% 参考答案:B 参考解析:商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%,比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。 3、下列对修正久期描述错误的是() A.修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数 B.修正久期是对麦考利久期的修正,是麦考利久期/(1+y/m) C.在同等条件下,修正久期越小,抗利率上升风险能力较弱 D.修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值 参考答案:C 参考解析:修正久期不同于麦考利久期,麦考利久期度量的是投资回收的平均时间,而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数,衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。 在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。 扫描/长按二维码帮助银行考试学习 了解银行从业考试资讯 了解银行从业考试技巧 下载银行专业历年真题 了解银行从业模拟试题万题库下载 | 微信搜索"万题库银行从业考试" 相关推荐: 银行专业资格报名时间及入口 | 报名流程 银行专业资格考试报名条件(初中级) | 免考条件 银行专业资格考试时间(初中级) | 考试科目 银行专业资格考试教材 | 考试大纲 | 考试介绍 |
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