量化数据预处理:去极值、标准化、中性化 |
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确定参数
n
n
n,从而确定合理的范围为
[
X
m
e
d
i
a
n
−
n
∗
M
A
D
,
X
m
e
d
i
a
n
+
n
∗
M
A
D
]
[X_{median}-n*MAD,X_{median}+n*MAD]
[Xmedian−n∗MAD,Xmedian+n∗MAD],针对超出合理范围的值做如下调整: X i ′ = { X m e d i a n + n ∗ M A D        i f    X i ; X m e d i a n + n ∗ M A D X m e d i a n − n ∗ M A D        i f    X i ; X m e d i a n − n ∗ M A D X i                                                              i f    X m e d i a n − n ∗ M A D ; X i ; X m e d i a n + n ∗ M A D X_i'=\begin{cases}X_{median}+n*MAD\;\;\;if \;X_i;X_{median}+n*MAD\\X_{median}-n*MAD\;\;\;if\;X_i;X_{median}-n*MAD \\ X_i\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;if \;X_{median}-n*MAD;X_i;X_{median}+n*MAD \end{cases} Xi′=⎩⎪⎨⎪⎧Xmedian+n∗MADifXi>Xmedian+n∗MADXmedian−n∗MADifXi |
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