量化数据预处理:去极值、标准化、中性化

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量化数据预处理:去极值、标准化、中性化

2023-12-27 16:05| 来源: 网络整理| 查看: 265

确定参数 n n n,从而确定合理的范围为 [ X m e d i a n − n ∗ M A D , X m e d i a n + n ∗ M A D ] [X_{median}-n*MAD,X_{median}+n*MAD] [Xmedian​−n∗MAD,Xmedian​+n∗MAD],针对超出合理范围的值做如下调整:

X i ′ = { X m e d i a n + n ∗ M A D        i f    X i ; X m e d i a n + n ∗ M A D X m e d i a n − n ∗ M A D        i f    X i ; X m e d i a n − n ∗ M A D X i                                                              i f    X m e d i a n − n ∗ M A D ; X i ; X m e d i a n + n ∗ M A D X_i'=\begin{cases}X_{median}+n*MAD\;\;\;if \;X_i;X_{median}+n*MAD\\X_{median}-n*MAD\;\;\;if\;X_i;X_{median}-n*MAD \\ X_i\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;if \;X_{median}-n*MAD;X_i;X_{median}+n*MAD \end{cases} Xi′​=⎩⎪⎨⎪⎧​Xmedian​+n∗MADifXi​>Xmedian​+n∗MADXmedian​−n∗MADifXi​



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