4、我们跟踪就做好，百分比就是根据每一个K的开盘价往下减去一个百分比，这个百分比是个固定值，当然也就是参数值，这个区间是随着跟踪变化而不变的，不变的，不变的。变化的只有跟踪。

5、至此跟踪百分比的逻辑就都跟大家讲清楚了，这种出场逻辑是新手也是初入中低频CTA领域最先最容易入手的一种出场方式，而后我在此基础上，进行了算法修改，加速了进场那一段时间的止损，以达到波段行情的快速跟踪止盈止损。从而减少止损和减少利润回撤。当然优点的另一面自然也是缺点，那就是会比没有加速的更容易打到跟踪线。

MarketPosition：当前持仓状态（1为多单，-1为空单，0为空仓）

BarsSinceentry：当前持仓的建仓位置K线index到当前位置的K线index计数

如果 持仓==1 且 建仓K线数==0

{

HigherAfterEntry前一个 赋值给 HigherAfterEntry

LowerAfterEntry和K线最低价两者最大的一个 赋值给 LowerAfterEntry

}

如果 持仓==-1 且 建仓K线数==0

{

LowerAfterEntry前一个 赋值给 LowerAfterEntry

HigherAfterEntry和K线最高价 两者最小的一个 赋值给 HigherAfterEntry

}

如果 持仓 不等于 0 且 建仓K线数>0

{

LowerAfterEntry前一个和K线最低价 两者最大的一个 赋值给 LowerAfterEntry

HigherAfterEntry前一个和K线最高价 两者最小的一个 赋值给 HigherAfterEntry

}

显然这段代码的目的就是为了计算“跟踪“的，跟踪止盈止损你要跟踪谁？总得有一个目标物跟踪把，那么这段代码就是计算跟踪目标物的，当进场后，多单是以进场价格和最低价格比较，通常基本上都是进场价格较大，那么当随着行情发展，第二个…第三个…第四个…K出现后他们各自的最低价和LowerAfterEntry前一个比较，如果此时行情往上涨，那么当下的最低价肯定要比LowerAfterEntry前一个要大，循环往复那么一直取这个最大的最低价。

计算完这个跟踪，我们来具体计算实现跟踪线，如下图代码所示：3

如果 持仓 == 0

{

liQKA 赋值 1

}

否则(有持仓无论多空)

{

liQKA = liQKA – 0.1 （随着每一个K线演绎liQKA逐步减少）

liQKA最大保持在0.5（从1到0.5，经历5个K线，加速5个K线）

}

如果 持仓 有多单

{

公式字面意思，自行理解

}

至此，跟踪止盈百分比出场策略介绍完毕。

如图所示：4

乍一看这个图，基本上所有人都不会想到用这个图去讲“吊灯止盈止损”，实际上这个图的平仓走的就是吊灯其中一种逻辑——达到N利润后，回撤D利润平仓的逻辑。

百分比吊灯逻辑：

1、当下进场建仓K线的最高价和最低价保存，随着行情演绎每一个新K线的最高价和建仓所属K线最高价和最低价比较，（以做多为例）假设进场后行情开始走高，那么当下的最高价和前面比较完毕的HighAfterEntry比较大小，随着K线的最高价逐步走高，那么HighAfterEntry也逐渐赋值持仓到现在所处K线的最高价。

2、计算吊灯触发和平仓位置。吊灯触发是当HighAfterEntry>=建仓价*（1+N），吊灯平仓是当触发后，最低价=HighAfterEntry - （HighAfterEntry – 建仓价）* D 按照这个不等式右边的价格平仓

代码实例：5

6

如果 建仓K线数==0

{

HighAfterEntry 被赋值 High（K线最高价）

LowAfterEntry 被赋值 Low（K线最低价）

}

否则 （建仓K线数>0）

{

HighAfterEntry 被赋值max(HighAfterEntry ,High) （最大的一个刷新HighAfterEntry）

LowAfterEntry被赋值 min(LowAfterEntry,Low) （最小的一个刷新LowAfterEntry）

}

如果（持仓==1 且 当前持仓与建仓位置K线index差值>0 且 HighAfterEntry前一个>=建仓价*（1+N） 且 最低价=HighAfterEntry前一个 -（HighAfterEntry前一个 – 建仓价）* D ）

{

卖出（数量：全部卖出， 价格：min(开盘价，HighAfterEntry前一个 - （HighAfterEntry前一个 – 建仓价）* D )

}

至此，吊灯一百分比吊灯出场介绍完毕。

如图所示：7

该小结并未放置实际的K线图，而只是放置了吊灯中的核心——吊灯直观图，为什么叫吊灯？大家看上图中的K线形态，是否像过去小时候家里面的灯泡上面用电线吊着垂直下来的样子？

1、当下进场建仓K线的最高价和最低价保存，随着行情演绎每一个新K线的最高价和建仓所属K线最高价和最低价比较，（以做多为例）假设进场后行情开始走高，那么当下的最高价和前面比较完毕的HighAfterEntry比较大小，随着K线的最高价逐步走高，那么HighAfterEntry也逐渐赋值持仓到现在所处K线的最高价。

2、计算吊灯触发和平仓位置。吊灯触发是当HighAfterEntry - 建仓价 > N1倍ATR，吊灯平仓是当触发后，最低价=HighAfterEntry – N2倍ATR，按照这个不等式右边的价格平仓

8

9

如果 建仓K线数==0

{

HighAfterEntry 被赋值 High（K线最高价）

LowAfterEntry 被赋值 Low（K线最低价）

}

如果 （建仓K线数>0）

{

HighAfterEntry 被赋值max(HighAfterEntry ,High) （最大的一个刷新HighAfterEntry）

LowAfterEntry被赋值 min(LowAfterEntry,Low) （最小的一个刷新LowAfterEntry）

}

否则 （没有仓位时候）

{

HighAfterEntry 被赋值 HighAfterEntry前一个

}

如果 （有多单 且 已开仓周期K线数>1 且 HighAfterEntry - 建仓价 > NATRstop倍ATR 且 最低价 = HighAfterEntry – NATRstop倍ATR）

{

卖出（数量：全部卖出， 价格：min(开盘价，HighAfterEntry – NATRstop倍ATR)

}

1、吊灯、吊灯名副其实的形象逻辑理解即为：建仓后，随着行情演绎，创造了多大的利润，随后回撤了多少的止盈止损方法。

2、吊灯多普遍应用于止盈，实际止损是配合吊灯演变而附加的，例如在吊灯百分比止盈止损方法中，止损逻辑往往根据百分比吊灯止盈，在初步建仓后加入一定百分比的止损线，从而达到止损的目的。

3、吊灯方法与跟随主要区别是：只有行情触发了波动参数中规则，但是跟随是时时刻刻的随着行情演绎而变动。也就是说，在行情中大家可以把吊灯理解为一个点出场，跟随是一个过程出场。

如图所示：

10

1、根据进场价格或位置，设定主动止损和主动止盈的位置，达到位置后即可出场，未达到位置，持续持仓。

2、往往根据百分比、某种区间计算的range、ATR等计算而来，并附以止盈>止损的系数倍数，从而让策略达到稳定的盈亏比。

3、该策略的开仓具有一定特殊性，但是我个人还没有验证过，因为此策略出场方式并不符合我个人的“审美”。

12

这里我们不一一的详解所有代码，因为其他的小结已经叙述了，这里我只针对进出场的价格构造公式进行释意：

进场：

Buy语句中，按照open和therehold两个最大值来进行发单。

出场：（止盈）

Getglobalvar

止盈价格 = Getglobalvar(1)+profitratio* Getglobalvar(3)，其中profitratio也是一个系数倍数

（止损）

Getglobalvar(1) - Getglobalvar(3)，进场的therehold价格 - 前一天的range*ratio1。

止损价格 = Getglobalvar(1) - Getglobalvar(3)。

止盈和止损两者差距了一个 profitratio系数倍数。这个倍数是恒定的，因此也就让该策略回测绩效的盈亏比稳定在了profitratio/1。

顾名思义：以时间因素为标准的出场策略，例如：日内交易、黑色星期四等等。但是还有一种逻辑，在这里跟大家分享一下。那就是以时间周期为参数的择时

。

如下图所示：13

如上图所示该出场算法基于K线间的差值，核心就是在初始仓位建立一个止损线后，根据差值大小来进行跟踪止盈止损，他不同于第一种的百分比跟踪止盈止损，百分比参数是固定的、死的，需要人为的去优化修改。然而根据K线波幅进行跟踪可以达到大波幅较快的跟踪，小波幅较小的跟踪。

1、进场后建立一个以ATR自适应波动的止损线

2、根据K线波幅差值，乘以控制系数加以K线初始止损线，随着行情演绎形成跟踪止盈止损。

代码实例：14

代码释义：

StopAtr = TrueRange（真实波幅）的Length周期的平均，实际求得就是ATR

如果 持仓 等于 1

{

如果 开仓K线周期数 等于 0

{

Stopprice = 最低价 – StopATR * FirstBarMultp系数

}

如果 开仓K线周期数 > 0

{

如果 收盘价 > 前一个收盘价

{

Range = 收盘价 – 前一个收盘价

Stopprice = Stopprice + Acceleration（系数） * range

}

否则

{

Stopprice = Stopprice前一个

}

}

}

1、属于紧密型跟踪止盈止损出场策略，大家可根据进场策略或品种进行具体问题具体分析。

2、可以其他出场策略进行组合，形成减仓的策略组合。

如图所示：15

黄色线为VWAP（成交量加权均线）出场线。

1、进场设置初始止损，这是一个百分比值

2、逐个K成交量乘以初始止损线，滚动计算求和

3、2中数据占比成交量滚动求和

代码实例：16

代码释义：（核心计算）

如果 有持仓

{

（多头）

Vwapprice = Entprice(实际就是逐个LowAfterEntry) *（1-Longshort_stop * 0.001）

（空头）

Vwapprice = Entprice(实际就是逐个HighAfterEntry) *（1+Longshort_stop * 0.001）

Wi = 前一个K成交量

Wisum = 前一个K成交量 + Wisum（等同于Wisum +=Wi）

Vwap = （Wi * Vwapprice）+Vwap （等同于 Vwap += Wi+ Vwapprice）

Vwapline = Vwap / Wisum

Vwapline 即是止盈止损线

}

Vwap成交量加权平均线，是以某当个K线成交量占比某一段行情K线成交量占比为权重系数的一种算法均线，实际应用中，本人加入了加速的算法置于其中，在这里作为思路拓展就不展开说了。

目前VWAP是一个很好的普适性出场策略，但并不是组合最好的。

如图所示：17

18

19

三档跟踪法逻辑：

就是根据当前不同的盈利幅度，跟踪止盈线会分别采用不同的加速系数。以求将整个波段都吃掉。核心是盈利幅度和止盈的敏感度是成反比的。具体请看代码

代码实例：20

代码释意：（核心三级部分）

如果 收盘价>前一个收盘价 且 最高价 > 前一个最高价

{

如果 初始止损线stopprice < 开仓价

{

Range = 收盘价 – 前一个收盘价

Stopprice = stopprice + Acceleration * range（Acceleration是一个系数）

}

如果 stopprice >= 进场价 且 利润 N倍ATR

{

Stopprice = soptprice + （Accelaeration – 0.3 ）*range（系数越来越小，也就越来越不敏感，权重低了吗）

}

如果 利润 > N倍ATR

{

Stopprice = soptprice + （Accelaeration – 0.5 ）*range（系数更小，也更不敏感，权重更低了吗）

}

}

8个出场策略，是目前市面上传统CTA中用的比较多的，各有特色，也各有相同点，他们之间并没有谁肯定比谁好，谁肯定不如谁的的说法。核心是看什么进场策略用什么样的出场策略组合。当然了，肯定还有更多的出场策略，在这里我会继续搜寻新的出场思路作为文章的后续补充。

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