因子看板里面多空组合的胜率是怎么计算出来的? |
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因子看板里面多空组合的胜率是怎么计算出来的? 由nusfighter创建,最终由nusfighter更新于2023-06-01 14:26 被浏览 56 用户 比如,ta_trix_28_0, 最小分位胜率是0.51,是把所有最低分位的股票,假设总共100只,一只一只统计出来,有51只取得正收益,那胜率就是51%(假设换仓一次)。还是说把最低分位股票加起来算总收益,这次换仓收益率为正,然后一共换仓100次,51次换仓收益率为正而得出胜率51%。 如果是单只股票计算的话,那么多空组合的话,怎么计算的呢?多仓的股票和空仓的股票在换仓时的总收益率,如果为正就算胜一次。但是最小分位和最大分位都有很多股票,假设各有100只,那多空股票怎么配对来计算总收益的? 如果是集合起来计算的话,按总收益算胜率,就不用配对股票,那么各个股票的权重是怎么计算的呢 |
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