要当个长期、稳定获利的投资人，我们需要运用回测来反覆测试一个交易系统，用历史数据来验证一个交易策略的获利能力。

今天我们要分享thinkorswim几个实用的回测功能，让我们用过去的市场价格来测试几个简单的交易策略。

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回测是使用历史数据来测试一个交易策略的效益，让我们用过去市场发生过价格波动了解特定交易策略的获利能力。

例如2020年的股灾就是一个测试投资组合对冲技巧的最佳方式，让我们做好资金分配，能在股价崩盘的时候做出最佳的保护。

thinkorswim交易平台内建了3个实用的回测功能，让我们用历史股价实测交易策略：

我们将逐一分享每一个回测功能，顺利找到适合自己的、长期获利的交易策略。

我们从Analyze分页中找到thinkBack的功能，让我们从过去特定的时间模拟多个交易仓位的获利结果。

可以用右上角的月历挑选回测时的初始日期。

让我们挑选2020年3月27日，股市崩盘后的第二周。

这时SPY刚从$339的高点跌到$218，又反弹到$258，这时有很多优质的股票都被严重低估了。

我们来测试不同的看涨交易策略如何在股市反弹的时候获利，我们可以试试以下的几个策略：

在设定好交易后，我们调整Backtrades的P/L Date日期到2021年11月15日时来看我们这几笔交易的成果。

可以看到thinkBack功能让我们看到在2020年3月27日执行的交易，总共获利$72,552.80，其中又以买FB的Call获利最佳。

thinkOnDemand的回测功能比thinkBack更进阶，让我们使用$100,000的虚拟帐户在历史资料上做交易，并提供几个以下的特点：

点击右上角OnDemand按钮转换到虚拟帐户，然后就可以使用右上角的介面挑选过去的日期，再用快转功能前进或倒退时间。

使用thinkOnDemand时有几个小技巧：

目前我们知道怎么用thinkBack和thinkOnDemand来回到过去测试交易，我们还可以使用Strategies来模拟特定策略进场和出场的时机。

thinkorswim提供了很完整的标准Studies和Strategies来协助我们技术分析，不过我们还可以自己定义喜欢的Studies来测试最佳的交易系统。

在thinkorswim里我们可以用Study Set来储存Studies和Strategies，只要活用Study Set，就可以针对不同标的物，如外汇、股票、期货、期权等设定不同的技术分析指标。

根据我们的经验，Studies适合建立图形和技术分析指标，而Strategies适合用来回测。

我们先从Studies > Save Study Set来储存一个称为Backtessting_Strategies的Study Set。

我们来使用20和50指数移动平均线(EMA)的交叉位置，做为一个简单的进场和出场的交易系统，并用AAPL十年来的日线图来做回测。

首先我们需要在Studies中存取Backtesting_Strategies的Study Set，再用Edit Studies编辑。

我们挑选出预设的移动平均线交叉策略MovAvgTwoLinesStrat来加入我们的Study Set。

当我们的进场和出场的标示出现在价格趋势图中，我们就可以滑鼠右键在MovAvgTwoLinesStrat上并选择Show report来计算出这个交易系统的损益成果。

只要运用thinkorswim的程式语言thinkScript，就可以进一步回测自己定义的各种交易策略。

现在你学会thinkorswim中所有的回测功能，你就可以使用这些工具找到适合自己的获利方程式。

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