期货投资分析真题回忆

我的经验就是看书三遍

,

每天看期货日报

,

外加反复做真题

,

这里有重复考的现象

,

至于分

享给大家的课件

,

我只大概过了一下

,

这次没有做什么模拟题

,

不管什么方式

,

适合自己就

好

,

自己的方向和方法明确就好

,

没必要按着每个人的方式去复习一

,

分耕耘一分收获

,

我

喜欢水到渠成这样的过程和结果

,

希望大家下次考试都顺利通过

; 

1

、一阶段二叉树定价模型

股票价格

60

元

,

上涨到

75

或者下跌到

50,

无风险利率

5%,

一

年期限

1

计算风险中性定价

P

的概率

2

期权的价格

3

德尔塔

15 

60=e^p75+1-p50 

4

、猜以下可能是哪个品种棉花大豆国债仿真股指

5

、协整说明存在长期稳定的线性均衡关系单选

6

、部分企业亏损停产

;

价格处于哪个位置

,

图是

18

页下面的那个

7

、古诺模型下面是哪个行业通信燃料油

8

、

GDP

增长率

7% 

多少年以后产量翻番

  2023 

年

9

、半强势有效

,

包括内幕信息

,

基本面分析失效错误

10

、影响债券远期价格的因素面值票面利率

,

到期收益率

,

到期期限

等

11

、

给出两个债券的信息

,

一个期限长的半年支付一次期限短的一年支付一次

,

利率上升

,

卖长久期买短久期

,

即卖第一个买第二个

为规避风险

需要卖出

买入多少手国债期货

12

、投资性商品资产的远期合约价格

13

、相关系数等于

1,-1, 

0,

哪个资产分散化程度最高

14

、贝塔衡量系统性风险

,

标准差衡量非系统性风险错误标准差衡量整体风险

15

、最高的收益率会落在资本市场线上错误均衡收益率才会资本市场线

16

、资本资产定价模型

无风险利率

5% 

资产组合收益率

% 

贝塔

标准差是

16%  

配置比例是债券

60%

股票

40%  

组合的期望收益率是多少

收益率债券是

6%

股票

10% 

第一个小题收益率

% 

组合期望收益率

% 

第三小题是收益率大于

8%

标准差小于

12% 

17

、多期对数收益率

,

符合收益率是其乘积错误相加

18

、保证置信度的前提下提高精度只能增加样本大小正确

19

、第一类错误

H0

正确拒绝第二类错误

H0

错误接受多选

20

、

DW

在

2

左右模型不存在一阶自相关单选

21

、

ARMA

模型比

MA

模型更稳定错误

都属于平稳型

22

、期货价格的构成商品生产成本商品期货交易成本期货商品流通费用预期收益