回归 ( R e g r e s s i o n ) (Regression) (Regression)，用于预测输入变量(自变量)与输出变量(因变量)之间的关系，即当输入的值发生变化时，输出的值也随之变化。它属于监督学习，即需要给定一个训练数据集 D = { ( x 1 , y 1 ) , ( x 2 , y 2 ) , … , ( x m , y m ) } D=\{(x_1,y_1),(x_2,y_2),\dots,(x_m,y_m)\} D={(x1​,y1​),(x2​,y2​),…,(xm​,ym​)}，就拿股票预测来说吧，将股票以往的历史数据作为训练集来学习一个模型，根据当前的股票信息来预测下一个时间的股票价格。学习得到的模型我们称之为回归函数 f ( x ) f(x) f(x)。

  线性回归的基本形式：给定有 d d d个属性描述的示例 x = [ x 1 x 2 ⋮ x d ] \bm {x}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots\\ x_d\\ \end{bmatrix} x=⎣⎢⎢⎢⎡​x1​x2​⋮xd​​⎦⎥⎥⎥⎤​，其中 x i x_i xi​是 x \bm {x} x在第 i i i个属性上的取值，线性模型试图学得一个由属性 x i x_i xi​线性组合的预测函数，即 f ( x ) = w 1 x 1 + w 2 x 2 + ⋯ + w d x d + b f(\bm {x})=w_1x_1+w_2x_2+\dots+w_dx_d+b f(x)=w1​x1​+w2​x2​+⋯+wd​xd​+b 一般用向量形式表示为 f ( x ) = w T x + b f(\bm {x})=\bm {w^Tx}+b f(x)=wTx+b   其中 w = [ w 1 w 2 ⋮ w d ] \bm {w}=\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots\\ w_d\\ \end{bmatrix} w=⎣⎢⎢⎢⎡​w1​w2​⋮wd​​⎦⎥⎥⎥⎤​，参数 w \bm {w} w和 b b b是通过学习得到的，这两个参数确定即代表模型就确定了。

  这应该是最基本的线性回归了，即输入的变量只有一个。对于给定的数据集 D = { ( x i , y i ) } D=\{(x_i,y_i)\} D={(xi​,yi​)}，其中 1 ≤ i ≤ m 1 \leq i \leq m 1≤i≤m，一元线性回归试图学得 f ( x i ) = w x i + b , 使 得 f ( x i ) 无 限 接 近 于 y i f(x_i)=wx_i+b,使得f(x_i)无限接近于y_i f(xi​)=wxi​+b,使得f(xi​)无限接近于yi​   确定参数 w w w和 b b b，关键在于如何衡量 f ( x ) f(x) f(x)与 y y y之间的差别，均方误差 ( M e a n (Mean (Mean S q u a r e Square Square E r r o r ， M S E ) Error，MSE) Error，MSE)是回归任务中最常用的性能度量，试图让均方误差最小化来求得最优的 w w w和 b b b，即 ( w ∗ , b ∗ ) = a r g m i n ∑ i = 1 m ( f ( x i ) − y i ) 2 = a r g m i n ∑ i = 1 m ( y i − w x i − b ) 2 (w^*,b^*)=argmin\sum_{i=1}^m(f(x_i)-y_i)^2 \\ =argmin\sum_{i=1}^m(y_i-wx_i-b)^2 (w∗,b∗)=argmini=1∑m​(f(xi​)−yi​)2=argmini=1∑m​(yi​−wxi​−b)2

  知识小提示：均方误差也称为平均损失 ( S q u a r e (Square (Square L o s s ) Loss) Loss)

  如何求解呢？对于上述公式来数，我们可以再次简化成 y = x 2 y=x^2 y=x2，求解使 y y y取最小值时的 x x x，很好办，上来就是求导，令倒数等于0，没错，就是这样。我们这里求解的是两个未知数，所以求的是偏导数，求解如下：

  知识小提示：凸函数，即二阶导数在区间上非负，若恒大于0，称为严格凸函数，这和高数里面的定义正好相反。西瓜书上具体定义如下：     假设函数 f ( x ) f(x) f(x)的定义域为 [ a , b ] [a,b] [a,b]，在其区间上任取两点，若 f ( x 1 ) + f ( x 2 ) 2 \frac {f(x_1)+f(x_2)} {2} 2f(x1​)+f(x2​)​ ≥ \geq ≥ f ( x 1 + x 2 2 ) {f(\frac {x_1+x_2} {2})} f(2x1​+x2​​)，则称 f ( x ) f(x) f(x)为凸函数。

  即输入的变量有多个，正如最上面的基本形式。多元线性回归试图学得 f ( x i ) = w T x i + b , 使 得 f ( x i ) 无 限 接 近 于 y i f(\bm {x_i})=\bm {w^Tx_i}+b,使得f(\bm {x_i})无限接近于y_i f(xi​)=wTxi​+b,使得f(xi​)无限接近于yi​

  同样，可以利用最小二乘法进行上述求解，为了方便，这里把 w \bm {w} w和 b b b吸收入向量形式 w ^ = [ w b ] \bm {\hat {w}}=\begin{bmatrix} \bm {w} \\ b \\ \end{bmatrix} w^=[wb​]，则 w ^ ∗ = a r g m i n ∑ i = 1 m ( f ( x i ) − y i ) 2 = a r g m i n ∑ i = 1 m ∣ ∣ y − X w ^ ∣ ∣ 2 2 = a r g m i n ∑ i = 1 m ( y − X w ^ ) T ( y − X w ^ ) \bm {\hat {w}^*}=argmin\sum_{i=1}^m(f(\bm {x_i})-\bm {y_i})^2 \\ =argmin\sum_{i=1}^m||\bm {y}-\bm {X\hat {w}}||_2^2 \\ =argmin\sum_{i=1}^m(\bm {y}-\bm {X\hat {w}})^T(\bm {y}-\bm {X\hat {w}}) w^∗=argmini=1∑m​(f(xi​)−yi​)2=argmini=1∑m​∣∣y−Xw^∣∣22​=argmini=1∑m​(y−Xw^)T(y−Xw^)  具体求解如下：

  知识小提示：基于均方误差最小化进行求解的方法称为最小二乘法。在统计学中，使用最小二乘法来求解线性回归的方法是一种无偏估计的方法，这种无偏估计要求因变量(即标签 y y y)必须服从正态分布，所以当线性回归模型效果不好时，考虑正态化处理来改变一下因变量的分布。

  这里使用sklearn.linear_model里的LinearRegression进行线性回归建模，数据集为sklearn自带的糖尿病数据集diabetes，数据集详情大致如下：

  详情可打印diabetes.DESCR

  各个特征对应的系数如下：   由上可以看出，s5与糖尿病有很大的关联，其次是s2，而s1和性别与糖尿病的关联很小（额(⊙o⊙)…这样分析总感觉有点…）。

  有关LinearRegression的详细参数说明可参考官方手册

  在线性回归的模型评估中常用两种方法，一种就是上面所述的均方误差 M S E MSE MSE，另一种就是 R R R方值 R 2 _ s c o r e R2\_score R2_score。 M S E = 1 m ∑ i = 1 m ( y i − y ^ i ) 2 MSE=\frac {1} {m} \sum_{i=1}^m(y_i-\hat {y}_i)^2 MSE=m1​i=1∑m​(yi​−y^​i​)2  可见， M S E MSE MSE衡量的是模型对样本数值的拟合能力， M S E MSE MSE越小，表示模型对数据拟合的越好，但它有可能对部分数值拟合的很好，而对数据的分布可能拟合的不好，尤其是在数据上下界限附近。 R 2 _ s c o r e = 1 − ∑ i = 1 m ( y i − y ^ i ) 2 ∑ i = 1 m ( y i − y ‾ ) 2 R2\_score=1-\frac {\sum_{i=1}^m(y_i-\hat {y}_i)^2} {\sum_{i=1}^m(y_i-\overline {y})^2} R2_score=1−∑i=1m​(yi​−y​)2∑i=1m​(yi​−y^​i​)2​  分式上的分子表示真实值和预测值之间的差值，也就是模型没有捕捉到的，分母是真实标签所带的信息量，可见， R 2 _ s c o r e R2\_score R2_score衡量的是模型对捕获到的信息量占真实标签中所带的信息量的比例。 R 2 _ s c o r e R2\_score R2_score越接近于1，表示模型对数据拟合的越好。

  方差可以用来衡量数据上的信息量，如果方差越大，代表数据上的信息量越多，这些信息量不仅包括数值的大小，还包括数据中隐藏的规律，比如，数据的分布规律。

  结果如下：

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