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在金融市场中，期权更多的时候被用作风险管理的工具。那么关于期权定价模型有哪些你知道吗？本期小编就带你来了解一下，每日分享期权知识，帮助用户及时有效地掌握即市趋势与新资讯！文章素材来源：期权科普馆。

在国际衍生金融市场的形成发展过程中，期权的合理定价是因扰投资者的一大难题。随着计算机、先进通讯技术的应用，复杂期权定价公式的运用成为可能。

期权定价的理论基础研究一直是学术界颇受关注的课题，其中最为着名的期权定价模型当属1973年提出的BS定价模型，该模型对于期权的定价给出了具体的解析解形式，使得投资者可以较为容易地计算出当前期权的公允价格，时至今日BS模型仍然被广泛地运用于期权价格的计算中。然而BS模型对市场具有一系列严格的假设（例如标的资产价格的变动服从对数正态分布等），对于不满足这些假设的标的，BS模型无法给出准确。

1、金融资产收益率服从对数正态分布。

2、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本。

3、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。

4、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的。

5、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)。

以上就是关于期权定价模型有哪些你知道吗的全部内容，希望本期文章能够帮到你！

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