Black-Scholes期权定价模型是一种用于估算欧式期权价格的数学模型，其核心思想是基于期权的价格与标的资产的价格、行权价、时间、无风险利率和波动率之间的关系。

下面简要说明一下公式的计算。我们可以将该定价公式分为两个部分：期权定价公式、d1和d2的计算。

根据BS定价模型，我们有：

其中：

C(S, K, r, T, σ) 代表欧式看涨期权的价格。

P(S, K, r, T, σ) 代表欧式看跌期权的价格。

S 代表标的资产的当前价格。

K 代表期权的行权价。

r 代表无风险利率（连续复利）。

T 代表期权的剩余到期时间（年为单位）。

σ 代表标的资产的年度波动率。

N(d1) 和 N(d2) 代表标准正态分布函数中的累积概率。

其中：

转化成代码时注意导入math库：

可以加上一个输出指令明确各个部分的数据：