Stata学习：如何构建企业季度股票波动率变量？ |
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文献来源 汪建雄和张定胜（2015）定义，个股股价波动率为考虑现金红利再投资的日个股回报率在指标期内的标准差。 汪建雄,张定胜.历史交易信息影响个人投资者关注度吗?[J].投资研究,2015,34(05):118-142.CSMAR数据来源国泰安。以2014-2022年为例。 下载表名 日个股回报率文件数据区间 2014-01-01 至 2018-12-31；2019-01-01 至 2023-03-27选择代码 全部代码输出类型 Excel2007格式（*.xlsx）选择字段 证券代码[Stkcd] 交易日期[Trddt] 考虑现金红利再投资的日个股回报率[Dretwd]清洗数据clear cap pr drop A pr def A cd C:\Download qui foreach v of var * { la var `v' "`=`v'[1]'" replace `v' = "" if _n == 1 } drop in 1/2 qui foreach v of var * { cap destring `v', replace } end * import exc "D:\Download\日个股回报率文件XXXXXX\TRD_Dalyr.xlsx", firstrow clear A save 1 import exc "D:\Download\日个股回报率文件XXXXXX\TRD_Dalyr.xlsx", firstrow clear A save 2 use 1, clear append using 2, force g year = substr(T,1,4) g q = substr(T,6,2) destring q, force replace g quarter = int((q-1)/3)+1 drop if y > 2022 bys S y qu: egen sd = sd(D) keep S y qu sd duplicates drop save 企业季度股票波动率, replace su d kdensity s得到结果-CNRDS数据来源CNRDS：CNSP-个股日回报率(全部年份)，全库 清洗数据以2014-2022年为例。 cap pr drop A pr def A cd C:\Download qui foreach v of var * { la var `v' "`=`v'[1]'" replace `v' = "" if _n == 1 } drop in 1 qui foreach v of var * { cap destring `v', replace } compress end * 注意“\\`”处 qui forv y = 2014/2022{ clear cap import exc "C:\Download\CNSP_ _ALL\\`y'\个股日回报率-`y'.xlsx", firstrow clear cap A cap save `y', replace forv x = 1/3{ clear cap import exc "C:\Download\CNSP_ _ALL\\`y'\个股日回报率-`y'_`x'.xlsx", firstrow clear cap A cap save `y'_`x', replace } } * fs *.dta clear input A . end qui foreach f in `r(files)'{ append using `f', force } drop in 1 drop A compress duplicates drop save 个股日回报率_2014_2022, replace * use 个股日回报率_2014_2022, clear ren Scode Stkcd g r = (Dclsprc - Dclsprcp) / Dclsprcp g year = substr(T,1,4) g q = substr(T,6,2) destring y q, force replace g quarter = int((q-1)/3)+1 drop if y > 2022 bys S y qu: egen sd = sd(r) keep S y qu sd duplicates drop save 企业季度股票波动率_2014_2022, replace su ta y q export excel using "C:\Download\企业季度股票波动率_2014_2022.xlsx", firstrow(variables)得到结果 Variable | Obs Mean Std. dev. Min Max -------------+--------------------------------------------------------- Stkcd | 131,367 321303.8 276803.8 1 900957 year | 131,367 2018.509 2.559788 2014 2022 quarter | 131,367 2.525421 1.118855 1 4 sd | 131,266 .0305337 .0444422 0 5.195735 | quarter year | 1 2 3 4 | Total -----------+--------------------------------------------+---------- 2014 | 2,617 2,621 2,646 2,689 | 10,573 2015 | 2,760 2,878 2,881 2,909 | 11,428 2016 | 2,927 2,964 3,026 3,126 | 12,043 2017 | 3,262 3,373 3,473 3,560 | 13,668 2018 | 3,597 3,623 3,646 3,661 | 14,527 2019 | 3,694 3,727 3,773 3,845 | 15,039 2020 | 3,891 3,959 3,961 4,232 | 16,043 2021 | 4,332 4,456 4,584 4,775 | 18,147 2022 | 4,816 4,901 5,029 5,153 | 19,899 -----------+--------------------------------------------+---------- Total | 31,896 32,502 33,019 33,950 | 131,367（完） |
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