期货行情数据说明 |
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# 期货行情数据说明 可获取期货合约的日行情、分钟行情、tick 行情数据，具体调用方式请参考 API-get_price. # 连续合约需要注意，由于期货合约存续的特殊性，针对每一品种的期货合约，系统中都增加了主力、次主力连续合约以及指数连续合约两个人工合成的合约来满足使用需求。 主力连续合约：合约首次上市时，以当日收盘同品种持仓量最大者作为从第二个交易日开始的主力合约。当同品种其他合约持仓量在收盘后超过当前主力合约 1.1 倍时，从第二个交易日开始进行主力合约的切换。 日内不会进行主力合约的切换。主力连续合约是由该品种期货不同时期主力合约接续而成，代码以 88、888、889 结尾。 例如 IF88、IF888、IF889： IF88 为合约量价数据的简单拼接，未做平滑处理 IF888 为对价格进行了"前复权平滑"处理，处理规则如下：以主力合约切换前一天（T-1 日）新、旧两个主力合约收盘价做差，之后将 T-1 日及以前的主力连续合约的所有价格水平整体加上或减去该价差，以"整体抬升"或"整体下降"主力合约的价格水平，成交量、持仓量均不作调整，成交额统一设置为 0. IF889 为对价格进行“后复权平滑”处理，处理规则如下：以主力合约切换当天（T 日）旧、新两个主力合约开盘价做差， 之后将 T 日及以后的主力连续合约的所有价格水平整体加上或减去该价差，成交量、持仓量均不作调整，成交额统一设置为 0次主力连续合约：比当前主力合约远月，未做过主力合约，也未做过次主力的合约中以累计持仓量最大者作为次主力连续合约，代码以 88A2 结尾，例如 AU88A2。 指数连续合约：由当前品种全部可交易合约以累计持仓量为权重加权平均得到，代码以 99 结尾，例如 IF99。 # futures.get_dominant - 获取主力合约列表 futures.get_dominant(underlying_symbol, start_date=None, end_date=None,rule=0)获取某一期货品种一段时间的主力合约列表。合约首次上市时，以当日收盘同品种持仓量最大者作为从第二个交易日开始的主力合约。当同品种其他合约持仓量在收盘后超过当前主力合约 1.1 倍时，从第二个交易日开始进行主力合约的切换。日内不会进行主力合约的切换。 # 参数 参数 类型 说明 underlying_symbol str 期货合约品种，例如沪深 300 股指期货为'IF' start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期，默认为期货品种最早上市日期后一交易日 end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期，默认为当前日期 rule int 主力合约选取规则。默认 rule=0。采用最大昨仓为当日主力/次主力。每个合约只能做一次主力/次主力合约，不会重复出现。针对股指期货，只在当月和次月选择主力合约。当 rule=1 时，主力/次主力合约的选取只考虑最大/第二大昨仓这个条件。当 rule=2 时，采用昨日成交量与持仓量同为最大的合约为当日主力。 rank int 默认 rank=1。1-主力合约，2-次主力合约，3-次次主力合约。针对股指期货，'2','3'仅在 rule=1 时生效。 # 返回Pandas.Series - 主力合约代码列表 # 范例 获取某一天的主力合约代码 [In] futures.get_dominant('IF', '20160801') [Out] date 20160801 IF1608 获取从上市到某天之间的主力合约代码 [In] futures.get_dominant('IC', end_date='20150501') [Out] date 20150417 IC1505 20150420 IC1505 20150421 IC1505 20150422 IC1505 20150423 IC1505 20150424 IC1505 20150427 IC1505 20150428 IC1505 20150429 IC1505 20150430 IC1505 20150501 IC1505 # futures.get_contracts - 获取期货可交易合约列表 futures.get_contracts(underlying_symbol, date=None)获取某一期货品种在策略当前日期的可交易合约 order_book_id 列表。按照到期月份，下标从小到大排列，返回列表中第一个合约对应的就是该品种的近月合约。 # 参数 参数 类型 说明 underlying_symbol str 期货合约品种，例如沪深 300 股指期货为'IF' date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 查询日期，默认为当日 # 返回str list - 可交易的 order_book_id list # 范例 [In] futures.get_contracts('IF', '20160801') [Out] ['IF1608', 'IF1609', 'IF1612', 'IF1703'] # futures.get_dominant_price - 获取期货主力连续合约行情数据 futures.get_dominant_price(underlying_symbols,start_date=None,end_date=None,frequency='1d',fields=None,adjust_type='pre', adjust_method='prev_close_spread')主力连续合约是由不同时期的主力合约拼接而成，在主力合约发生切换时，前后两个合约会存在价差，因而未经平滑处理的主力连续合约有着明显的价格跳空现象。为避免策略出现虚假信号，造成信号失真。米筐提供了价差和比例复权两种方法平滑处理后的主力连续合约的行情数据，避免虚假信号造成影响。 获取期货主力连续合约行情数据参数如下： # 参数 参数 类型 说明 underlying_symbols str or str list 期货合约品种，可传入 underlying_symbol, underlying_symbol list start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期 end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期 不传入 start_date ,end_date 则 默认返回最近三个月的数据 frequency str 历史数据的频率。 支持/日/分钟/tick 级别的历史数据，默认为'1d'。1m- 分钟线，1d-日线，分钟可选取不同频率，例如'5m'代表 5 分钟线 fields str or str list 字段名称 adjust_type str 复权方式，'pre'，不复权 - none，前复权 - pre，后复权 - post， adjust_method str 复权方法’prev_close_spread'：基于主力合约切换前一个交易日收盘价价差进行复权‘open_spread'：基于主力合约切换当日开盘价价差进行复权‘prev_close_ratio’：基于主力合约切换前一个交易日收盘价比例进行复权‘open_ratio'：基于主力合约切换当日开盘价比例进行复权’默认为‘prev_close_spread';adjust_type 为 None 时，adjust_method 复权方法设置无效 rule int 主力合约选取规则。 默认 rule=0。采用最大昨仓为当日主力。每个合约只能做一次主力合约，不会重复出现。针对股指期货，只在当月和次月选择主力合约。当 rule=1 时，主力合约的选取只考虑最大昨仓这个条件。 当 rule=2 时，采用昨日成交量与持仓量同为最大的合约为当日主力。 # 返回 bar 数据 字段 类型 说明 open float 开盘价 close float 收盘价 high float 最高价 low float 最低价 limit_up float 涨停价（仅限日线数据） limit_down float 跌停价（仅限日线数据） total_turnover float 成交额 volume float 成交量 settlement float 结算价 （仅限日线数据） prev_settlement float 昨日结算价（仅限日线数据） open_interest float 累计持仓量 trading_date pandasTimeStamp 交易日期（仅限分钟线数据），对应期货夜盘的情况 dominant_id str 主力合约 tick 数据 字段 类型 说明 open float 当日开盘价 high float 当日最高价 low float 当日最低价 last float 最新价 prev_close float 昨日收盘价 total_turnover float 成交额 volume float 成交量 limit_up float 涨停价 limit_down float 跌停价 open_interest float 累计持仓量 datetime datetime.datetime 交易所时间戳 a1~a5 float 卖一至五档报盘价格 a1_v~a5_v float 卖一至五档报盘量 b1~b5 float 买一至五档报盘价 b1_v~b5_v float 买一至五档报盘量 change_rate float 涨跌幅 trading_date pandasTimeStamp 交易日期，对应期货夜盘的情况 prev_settlement float 昨日结算价 dominant_id str 主力合约 # 范例获取期货主力连续合约前复权日线行情 [In] rqdatac.futures.get_dominant_price(underlying_symbols='IF',start_date=20210901,end_date=20210902,frequency='1d',fields=None,adjust_type='pre', adjust_method='prev_close_spread') [Out] settlement volume limit_down open open_interest total_turnover limit_up close low prev_settlement high underlying_symbol date IF 2021-09-01 4855.0 130017.0 4290.2 4767.2 143730.0 0 5243.4 4856.4 4737.2 4766.8 4898.6 2021-09-02 4854.0 73853.0 4369.6 4855.0 128436.0 0 5340.4 4854.2 4830.2 4855.0 4879.0获取期货主力连续合约不复权分钟线行情 [In] rqdatac.futures.get_dominant_price(underlying_symbols='IF',start_date=20210901,end_date=20210901,frequency='1m',fields=None,adjust_type='none', adjust_method='prev_close_spread') [Out] trading_date volume open open_interest total_turnover close low high underlying_symbol datetime IF 2021-09-01 09:31:00 2021-09-01 2087.0 4767.2 140180.0 2.990109e+09 4779.0 4767.0 4781.8 2021-09-01 09:32:00 2021-09-01 1044.0 4779.6 139408.0 1.496143e+09 4773.2 4772.0 4780.6 2021-09-01 09:33:00 2021-09-01 964.0 4773.2 138709.0 1.379020e+09 4763.4 4763.0 4773.2 2021-09-01 09:34:00 2021-09-01 1239.0 4763.4 137894.0 1.768014e+09 4751.4 4750.8 4763.4 2021-09-01 09:35:00 2021-09-01 1126.0 4750.8 137099.0 1.605260e+09 4755.2 4748.0 4755.6 ··· 2021-09-01 14:58:00 2021-09-01 589.0 4854.4 143113.0 8.574656e+08 4855.2 4851.0 4855.4 2021-09-01 14:59:00 2021-09-01 445.0 4855.0 143410.0 6.483443e+08 4856.8 4853.8 4858.2 2021-09-01 15:00:00 2021-09-01 611.0 4857.4 143730.0 8.907135e+08 4856.4 4855.8 4861.0 # futures.get_ex_factor - 获取期货主力连续合约复权因子 futures.get_ex_factor(underlying_symbols, start_date=None, end_date=None,adjust_method=None, market='cn')获取期货主力连续合约复权因子数据的参数如下： # 参数 参数 类型 说明 underlying_symbols str or list 品种代码 start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期 end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期 ，不传入是返回全部 adjust_method str 复权方法 ’prev_close_spread' ，‘open_spread' ,‘prev_close_ratio’，‘open_ratio，默认为‘prev_close_spread' rule int 主力合约选取规则。 默认 rule=0。采用最大昨仓为当日主力。每个合约只能做一次主力合约，不会重复出现。针对股指期货，只在当月和次月选择主力合约。当 rule=1 时，主力合约的选取只考虑最大昨仓这个条件。 当 rule=2 时，采用昨日成交量与持仓量同为最大的合约为当日主力。 market str 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场 # 返回 返回 pandas dataframe - 包含了复权因子的日期和对应的各项数值 参数 类型 说明 ex_date str 除权除息日（ 主力合约切换日） underlying_symbol str 品种代码 ex_factor float 复权因子 ex_cum_factor float 累计复权因子 ex_end_date str 复权因子所在期的截止日期 # 范例 [In] rqdatac.futures.get_ex_factor(underlying_symbols='IF', start_date=20210601, end_date=20210902,adjust_method='prev_close_spread', market='cn') [Out] underlying_symbol ex_factor ex_end_date ex_cum_factor ex_date 2021-06-18 IF 32.8 2021-07-15 1165.8 2021-07-16 IF 16.8 2021-08-12 1182.6 2021-08-13 IF 29.0 NaT 1211.6 # futures.get_contract_multiplier - 获取期货品种合约乘数 futures.get_contract_multiplier(underlying_symbols, start_date=None, end_date=None, market='cn')获取期货品种的合约乘数 # 参数 参数 类型 说明 underlying_symbols str or str list 期货合约品种 start_date str 开始日期 end_date str 结束日期 market str 目前只支持中国市场 ('cn') # 返回-pandas DataFrame 字段 类型 说明 exchange str 期货品种对应交易所 contract_multiplier str 合约乘数 # 范例 In [4]: futures.get_contract_multiplier(['FB','I'], start_date='20191128', end_date='20191203', market='cn') Out[4]: exchange contract_multiplier underlying_symbol date FB 2019-11-28 DCE 500.0 2019-11-29 DCE 500.0 2019-12-02 DCE 10.0 2019-12-03 DCE 10.0 I 2019-11-28 DCE 100.0 2019-11-29 DCE 100.0 2019-12-02 DCE 100.0 2019-12-03 DCE 100.0 # 期货其他数据 # futures.get_member_rank - 获取期货会员持仓等排名情况 futures.get_member_rank(obj, trading_date, rank_by)获取期货某合约或品种的会员排名数据 # 参数 参数 类型 说明 obj str 可以是期货的具体合约或者品种 trading_date str 查询日期，默认为当日 start_date str 开始日期。需要传入该参数时，必须打上‘start_date='字样 end_date str 结束日期。需要传入该参数时，必须打上‘end_date='字样 rank_by 排名依据，默认为 volume 即根据交易量统计排名，另外可选'long'和'short'，分别对应持买仓量统计和持卖仓量统计。 # 返回-pandas DataFrame 字段 类型 说明 commodity_id str 期货品种代码或期货合约代码 member_name str 期货商名称 rank int 排名 volume int 交易量或持仓量视乎参数 rank_by 的设定 volume_change int 交易量或持仓量较之前的变动上期所、中金所的品种排名是米筐通过交易所的合约层级数据加总计算得到的。 由于交易所的合约数据并不涵盖交易不活跃合约，因而品种层级的排名数据仅供参考。 # 范例 获取期货合约为标的的会员排名： [In] futures.get_member_rank('A1901',trading_date=20180910,rank_by='short') [Out] commodity_id member_name rank volume volume_change trading_date 2018-09-10 A1901 国投安信 1 20143 5065 2018-09-10 A1901 五矿经易 2 14909 4465 2018-09-10 A1901 华安期货 3 9360 3464 2018-09-10 A1901 国泰君安 4 7915 -26 2018-09-10 A1901 永安期货 5 6683 998 2018-09-10 A1901 中信期货 6 6587 -583 2018-09-10 A1901 华泰期货 7 5918 -430 2018-09-10 A1901 东证期货 8 5075 1837 2018-09-10 A1901 中国国际 9 4792 2169 2018-09-10 A1901 国富期货 10 4632 -213 2018-09-10 A1901 浙商期货 11 4160 -513 2018-09-10 A1901 新湖期货 12 3960 119 2018-09-10 A1901 中金期货 13 3868 -25 2018-09-10 A1901 光大期货 14 3694 2566 2018-09-10 A1901 摩根大通 15 3644 0 2018-09-10 A1901 银河期货 16 3173 559 2018-09-10 A1901 兴证期货 17 3151 -251 2018-09-10 A1901 方正中期 18 2206 146 2018-09-10 A1901 一德期货 19 2017 838 2018-09-10 A1901 南华期货 20 1949 -190 获取期货品种为标的的会员排名： [In] futures.get_member_rank('CU',trading_date=20180910,rank_by='short') [Out] commodity_id member_name rank volume volume_change trading_date 2018-09-10 CU 五矿经易 1 29160 302 2018-09-10 CU 中信期货 2 27136 -535 2018-09-10 CU 永安期货 3 16521 753 2018-09-10 CU 海通期货 4 15994 -161 2018-09-10 CU 中粮期货 5 14572 -614 2018-09-10 CU 国泰君安 6 8852 245 2018-09-10 CU 金瑞期货 7 8668 -703 2018-09-10 CU 迈科期货 8 8320 94 2018-09-10 CU 建信期货 9 6688 -57 2018-09-10 CU 广发期货 10 5847 -34 2018-09-10 CU 华安期货 11 5451 -289 2018-09-10 CU 格林大华 12 5330 -217 2018-09-10 CU 中银国际 13 5190 487 2018-09-10 CU 铜冠金源 14 4896 139 2018-09-10 CU 兴证期货 15 4636 -459 2018-09-10 CU 方正中期 16 4587 -92 2018-09-10 CU 国投安信 17 4567 79 2018-09-10 CU 东方财富 18 4551 127 2018-09-10 CU 新湖期货 19 4269 -60 2018-09-10 CU 国贸期货 20 3396 -522 获取期货品种为标的的指定时间段会员排名 单个合约的指定时间段会员排名获取方式雷同 [In] : futures.get_member_rank('RB',start_date='20180910',end_date='20180915').tail(5) [Out]: commodity_id member_name rank volume volume_change trading_date 2018-09-14 RB 中辉期货 16 53761 -5682 2018-09-14 RB 宏源期货 17 51777 -9398 2018-09-14 RB 广发期货 18 51279 -2157 2018-09-14 RB 国贸期货 19 51145 -23497 2018-09-14 RB 上海中期 20 47731 -4862 # futures.get_warehouse_stocks - 获取期货仓单数据 futures.get_warehouse_stocks(underlying_symbols, start_date=None, end_date=None, market='cn')获取期货某品种的注册仓单数据 # 参数 参数 类型 说明 underlying_symbols str 期货合约品种 start_date str 开始日期，用户必须指定 end_date str 结束日期，默认为策略当天日期的前一天 market str 目前只支持中国市场 ('cn') # 返回-pandas DataFrame 字段 类型 说明 on_warrant int 注册仓单量 exchange str 期货品种对应交易所 effective_forecast str 有效预报。仅支持郑商所（CZCE）合约 warrant_units str 仓单单位。仅支持郑商所（CZCE）合约 deliverable str 符合交割品质的货物数量。仅支持上期所（SHFE）合约 # 范例 In [4]: rq.futures.get_warehouse_stocks('CF',start_date=20191201,end_date=20191205) Out[4]: on_warrant exchange effective_forecast warrant_units deliverable date underlying_symbol 20191202 CF 19425 CZCE 4753 8 NaN 20191203 CF 19921 CZCE 4696 8 NaN 20191204 CF 19997 CZCE 5005 8 NaN 20191205 CF 20603 CZCE 4752 8 NaN # futures.get_basis - 获取股指期货每日升贴水数据 futures.get_basis(order_book_ids, start_date=None, end_date=None,fields=None,frequency='1d')股指期货贴水指的是股指期货比股指现货低的情况，而当股指期货高于现货时，则称之升水。在股票中性策略中，股指期货一直以来都是最重要的对冲伙伴,而对冲存在对冲成本，因此在开发股票市场中性策略过程中，研究对冲成本——股指期货贴水 ，就显得尤为必要了。 如下图通过获取股指期货升贴水数据，可以发现自从 2015 年中证 500 期货（IC）推出以来，大部分时间都处于贴水状态（指数期货-指数为负）,通过做多贴水，以期获得超额收益。 获取股指期货每日升贴水数据的参数如下： # 参数 参数 类型 说明 order_book_ids str_or_str_list 合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期 end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期，start_date ,end_date 不传参数时默认返回最近三个月的数据 fields str_or_str_list 字段名称 frequency str 频率，支持/日/分钟/tick 级别的历史数据，默认为'1d'。1d - 日线1m - 分钟线tick # 返回pandas multi-index DataFrame 字段 类型 说明 open float 开盘价 high float 最高价 low float 最低价 close float 收盘价 index str 指数合约 close_index float 指数收盘价 basis float 升贴水，等于期货合约收盘价- 对应指数收盘价 basis_rate float 升贴水率(%)，（期货合约收盘价- 对应指数收盘价）*100/对应指数收盘价 basis_annual_rate float 年化升贴水率（%), basis_rate *(250/合约到期剩余交易日） settlement float 结算价 settle_basis float 升贴水，等于期货合约结算价- 对应指数收盘价 settle_basis_rate float 升贴水率(%)，（期货合约结算价- 对应指数收盘价）*100/对应指数收盘价 settle_basis_annual_rate float 年化升贴水率（%), settle_basis_rate*(250/合约到期剩余交易日）注意: 接近到期日的年化升贴水率仅供参考，原因是在离到期日只有几天，分母特别小的情况下，计算出的年化升贴水率数值会失真，这时候看绝对升贴水更好。 # 范例 获取 IF2106 和 IH2106 的升贴水数据 [In] futures.get_basis(['IF2106','IH2106'],'20210412','20210413') [Out] low open high basis basis_rate index close basis_annual_rate close_index order_book_id date IH2106 2021-04-12 3395.0 3438.0 3446.4 -64.2654 -1.848265 000016.XSHG 3412.8 -10.268142 3477.0654 2021-04-13 3384.2 3430.2 3432.6 -61.4592 -1.775529 000016.XSHG 3400.0 -10.088231 3461.4592 IF2106 2021-04-12 4854.0 4938.2 4956.0 -81.7459 -1.652185 000300.XSHG 4866.0 -9.178804 4947.7459 2021-04-13 4844.0 4891.2 4905.2 -74.2438 -1.503019 000300.XSHG 4865.4 -8.539882 4939.6438 # futures.get_current_basis - 获取股指期货实时升贴水数据 rqdatac.futures.get_current_basis(order_book_ids,market='cn')实时升贴水基于current_snapshot计算，计算逻辑同get_basis。 备注：每日15点30分过后股指期货结算价更新之后，实时升贴水用结算价计算 获取股指期货每日升贴水数据的参数如下： # 参数 参数 类型 说明 order_book_ids str_or_str_list 合约代码，可传入 order_book_id, order_book_id list market str 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场； # 返回pandas multi-index DataFrame 字段 类型 说明 order_book_id str 合约代码 datetime datetime 最新一行tick的时间戳 index str 指数合约 index_px float 指数最新价格 future_px float 期货最新价格 basis float 升贴水，等于期货合约收盘价- 对应指数收盘价 basis_rate float 升贴水率(%)，（期货合约收盘价- 对应指数收盘价）*100/对应指数收盘价 basis_annual_rate float 年化升贴水率（%), basis_rate *(250/合约到期剩余交易日） # 范例 获取 IF2403 的实时升贴水数据 [In] rqdatac.futures.get_current_basis('IF2403') [Out] index datetime index_px future_px basis basis_rate basis_annual_rate order_book_id IF2403 000300.XSHG 2024-02-26 15:23:08.200 3453.3585 3445.4 -7.9585 -0.230457 -4.1153 # futures.get_trading_parameters - 获取期货交易参数信息 rqdatac.futures.get_trading_parameters(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, fields=None, market='cn')获取期货保证金、手续费等交易参数信息 # 参数 参数 类型 说明 order_book_ids str or list 合约代码 start_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 开始日期，若不指定日期，则默认为当前交易日期 end_date str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp 结束日期 ，若不指定日期，则默认为当前交易日期 fields str OR str list 可选字段见下方返回，若不指定，则默认获取所有字段 market str 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场说明：1、start_date 和 end_date 需同时传入或同时不传入。当不传入 start_date , end_date 参数时，查询时间在交易日 T 日 8.40 pm 之前，返回 T 日的数据；查询时点在 8.40pm 之后，返回交易日 T+1 日的数据。2、保证金、手续费数据提供范围为 2010.04 月至今；限仓数据各交易所提供范围见下方表格 交易所 时间范围 中金所 2010-04-16 至今 上期所 2013-10-08 至今 大商所 2018-12-21 至今 郑商所 2021-04-12 至今 上能源 2021-06-11 至今 广期所 2022-12-23 至今 # 返回 返回 multi-index DataFrame 参数 类型 说明 order_book_ids str 合约代码 trading_date pandasTimeStamp 交易日期 long_margin_ratio float 多头保证金率 short_margin_ratio float 空头保证金率 commission_type str 手续费类型（按成交量/按成交额） open_commission float 开仓手续费 close_commission float 平仓手续费 discount_rate float 平今折扣率 close_commission_today float 平今仓手续费/率 non_member_limit_rate float 非期货会员持仓限额比例 client_limit_rate float 客户持仓限额比例 non_member_limit float 非期货会员持仓限额(手) client_limit float 客户持仓限额(手) min_order_quantity float 最小开仓下单量(手) # 范例 [In] rqdatac.futures.get_trading_parameters('IF2312') [Out] long_margin_ratio short_margin_ratio commission_type open_commission close_commission discount_rate close_commission_today non_member_limit_rate client_limit_rate non_member_limit client_limit order_book_id trading_date IF2312 2023-12-05 0.12 0.12 by_money 0.000023 0.000023 10.0 0.00023 NaN NaN NaN 5000.0 Last Updated: 6/28/2024, 5:57:13 PM← 股票 金融、商品期权 → |
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