如何确定一个量化策略的的最大资金容量？（知乎） 一个量化选股策略，回测的历史数据都有了，如何计算该策略的最大资金容量呢？求大侠指点。 （1） 策略的最大资金容量和量化策... |
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来源：雪球App，作者： 旺仔_1983，（https://xueqiu.com/7060676637/60893204） 一个量化选股策略，回测的历史数据都有了，如何计算该策略的最大资金容量呢？求大侠指点。（1）策略的最大资金容量和量化策略的回测收益、波动等数据没有太直接的关系。策略的最大资金容量如何确定是个偏实际应用的问题，一般的策略最大资金容量你很难说出一个具体的准确的数字是多少。在考虑策略最大资金容量时，可能考虑到的因素有1策略本身的逻辑，2策略交易频率，3策略交易品种的日内总成交量和总持仓量，4策略交易品种的瞬时挂单量，5资金的风险偏好，6市场上同类型策略的资金容量等等。 今天有空接着之前的继续写 一个完整的策略在交易时可以分为以下三步：1建仓入场2持有3平仓出场1、3这两个过程，持续的时间越长，交易品种的总成交量越大，那么策略在交易时的冲击成本就越少，容量也就越大。所以高频交易容量 |
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