(10)stata的基本使用 |
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面板数据处理
数据描述
数据预览:
对比普通稳健标准误与聚类稳健标准误(std.err),普通稳健标准误小于聚类稳健标准误。 但是,由于同一州不同时期之间的扰动项存在自相关,并且在使用普通稳健标准误时,默认扰动项微独立同分布,故普通稳健标准误的估计不准确。 固定效应 示例:
这一步我不知道在干啥???
同样效果的操作:
在stata中生成时间虚拟变量 示例操作
显著不为零,也就是year是存在时间影响的。 直接生成双向时间效应模型(无需生成时间虚拟变量)
检验结果:拒绝原假设(不存在个体随机效应模型),认为应该在随机效应模型与混合回归之间,我们选择随机效应模型。因为如下: 对随机效应模型进行MLE估计
如果数据质量不好,可以考虑采用组间估计,但是会损失很多信息。 示例: |
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