使用akshare获取股票数据，利用月度数据计算每只上证50成分股的股票历史期望收益率（年化）、收益率标准差（年化）、夏普比率、以及股票之间月收益率的相关系数，并以夏普比率、相关系数为条件筛选股票。挑选5只股票组成篮子，篮子股票必须满足下列三个条件： A）过去3年的夏普比率大于0.2； B）过去1年的夏普比率大于0.1； C）这5只股票彼此之间的相关系数之和最小。

目录

1 获取数据

2 根据CAPM计算股票的历史期望收益率

获取三年间每个月的无风险利率rf,选取当月末十年期国债收益率为准，若非交易日则另选一天：

获取市场平均月收益率：

 计算成分股的β（beta_list）：

计算期望收益率 E(ri​)=rf+β(E(rm​)−rf​)：

 画历史预期收益率曲线图：

3 计算收益率标准差（年化），夏普比率，相关系数

计算收益率标准差：

 计算夏普比率(简单认为无风险收益率为0.03)：

 计算相关系数并画：

4 以夏普比率、相关系数为条件筛选五只股票

挑选5只股票组成篮子，篮子股票必须满足下列三个条件： A）过去3年的夏普比率大于0.2； B）过去1年的夏普比率大于0.1； C）这5只股票彼此之间的相关系数之和最小。

数据预览： 

计算期望收益率 E(ri​)=rf+β(E(rm​)−rf​)

E(ri​)：股票i的预期收益率

rf： 无风险利率，

E(rm​)：市场指数收益率，即市场的预期平均收益率；

β： β系数，即资产标的系统性风险。

输出：

输出：

 输出：

条件：