1. Foundations of Modern Econometrics: A Unified Approach, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2020.

Modern economies are full of uncertainties and risk. Economics studies resource allocations in an uncertain market environment. As a generally applicable quantitative analytic tool for uncertain events, probability and statistics have been playing an important role in economic research. Econometrics is statistical analysis of economic and financial data. In the past four decades or so, economics has witnessed a so-called 'empirical revolution' in its research paradigm, and as the main methodology in empirical studies in economics, econometrics has been playing an important role. It has become an indispensable part of training in modern economics, business and management. This book develops a coherent set of econometric theory, methods and tools for economic models. It is written as a textbook for graduate students in economics, business, management, statistics, applied mathematics, and related fields. It can also be used as a reference book on econometric theory by scholars who may be interested in both theoretical and applied econometrics.

"This book is a nice textbook on modern econometrics. It is essentially based on the author's lecture notes taught at Cornell University and several universities in China … The text provides a clear, understandable introduction to key concepts of econometrics."

----zbMATH

Contents

Chapter 1. Introduction to Econometrics

Chapter 2. General Regression Analysis

Chapter 3. Classical Linear Regression Models

Chapter 4. Linear Regression Models with Independent Observations

Chapter 5. Linear Regression Models with Dependent Observations

Chapter 6. Linear Regression Models Under Conditional Heteroskedasticity and Autocorrelation

Chapter 7. Instrumental Variables Regression

Chapter 8. Generalized Method of Moments Estimation

Chapter 9. Maximum Likelihood Estimation and Quasi-Maximum Likelihood Estimation

Chapter 10. Modern Econometrics: Retrospect and Prospect

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2. Probability and Statistics for Economists, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2017.

Probability and Statistics have been widely used in various fields of science, including economics. Like advanced calculus and linear algebra, probability and statistics are indispensable mathematical tools in economics. Statistical inference in economics, namely econometric analysis, plays a crucial methodological role in modern economics, particularly in empirical studies in economics.

This textbook covers probability theory and statistical theory in a coherent framework that will be useful in graduate studies in economics, statistics and related fields. As a most important feature, this textbook emphasizes intuition, explanations and applications of probability and statistics from an economic perspective.

"A focus on issues that are important in economic theory or finance is clear throughout the book, and is likely to be a precious guideline for students of economic disciplines. Graduate students in economics and finance will find this book a valuable tool which will provide them with a strong motivation to deepen their knowledge of probability and statistics, leading to a better understanding of economic and financial theory."

---- Mathematical Reviews Clippings

Contents

Chapter 1. Introduction to Probability and Statistics

Chapter 2. Foundation of Probability Theory

Chapter 3. Random Variables and Univariate Probability Distributions

Chapter 4. Important Probability Distributions

Chapter 5. Multivariate Probability Distributions

Chapter 6. Introduction to Sampling Theory

Chapter 7. Convergences and Limit Theorems

Chapter 8. Parameter Estimation and Evaluation

Chapter 9. Hypothesis Testing

Chapter 10. Classical Linear Regression

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3. Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models, with Xiangli Liu, Yanhui Liu, and Shouyang Wang, Oxfordshire: Routledge, 2015.

This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect and ACD models with high frequency data. This book also contributes theoretically by providing a new statistical methodology with comparative advantages for analyzing co-movements between two time series. It explores this new method by testing the information spillover between the Chinese stock market and the international market, futures market and spot market. Using the high frequency data, this book investigates the intraday effect and examines which type of ACD model is particularly suited in capturing financial duration dynamics.

Contents

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. Methodology to Detect Extreme Risk Spillover

Chapter 3. VaR Estimation

Chapter 4. Extreme Risk Spillover Between Chinese Stock Markets and International Stock Markets

Chapter 5. Information Spillover Effects Between Chinese Futures Market and Spot Market

Chapter 6. How Well Can Autoregressive Duration Models Capture the Price Durations Dynamics of Foreign Exchanges

Chapter 7. Intraday Effect

Chapter 8. Conclusions and Perspective Studies

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4.《概率论与统计学（第二版）》，北京：中国统计出版社，2021。

(第一版：《概率论与统计学》，北京：中国统计出版社，2017）

概率论与数理统计学在经济学、金融学、管理学等学科中有广泛的应用。与微积分和线性代数一样，概率论与数理统计学是不可或缺的经济数学工具。本书旨在为经济类、管理类研究生提供必要的概率论与数理统计学基础知识，包括概率论基础，随机变量及其概率分布，重要概率分布及其相互关系，多元概率分布，统计抽样导论，收敛与极限定理，参数估计及其评估，参数假说检验，以及经典线性回归分析等。

除了提供概率论与数理统计学基本理论、方法与工具外，作为本书的一大特色，本书还非常注重随机思想与统计思维的训练，而且从经济学、金融学视角对概率论与统计学的重要概念、理论、方法与工具给予直观解释，并以经济学、金融学实例说明如何应用概率论与统计学分析经济金融问题，如主观概率的经济解释及其应用，累积分布函数与收入分配测度，统计关联性与经济因果关系，独立性与有效市场假说，数学期望与理性期望学说，均值、方差与投资组合理论，分位数与量化风险管理，相关性与风险分散原理，样本均值的方差趋零与资本资产定价模型，大数定律与购买并持有交易策略回报率，线性回归模型 的经济解释，等等。本书是根据作者在美国康奈尔大学经济学系讲授概率论与统计学研究生课程多年来的教学心得以及相关英文讲义翻译整理而成，可作为经济学、金融学、管理学、统计学以及应用数学等专业的研究生教材，也可作为计量经济学研究人员的参考书。

目录

第一章 导论

第二章 概率论基础

第三章 随机变量和一元概率分布

第四章 重要概率分布

第五章 多元随机变量及其概率分布

第六章 统计抽样理论导论

第七章 收敛和极限定理

第八章 参数估计和评估

第九章 假设检验

第十章 经典线性回归分析

第十一章 大数据、机器学习与统计学

第十二章 结论

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5.《中国经济学教育转型——厦大故事》, 厦门: 厦门大学出版社，2014。

本书旨在探索中国经济学教育转型的途径及发展趋势。作者以他亲身经历与案例分析，详细介绍了厦门大学经济学科过去十年的改革与发展历程，包括现有体制和激励机制的改革，国际化办学、新机制和新制度的创立，体制内和体制外的磨合，学科发展，师资队伍建设，人才培养、课程设置、教学管理，学术文化、学术规范，海归学者的作用及其如何融入、适应现有体制与国内学术环境，等等。作者还对现代经济学的特点和中国经济学的发展前景提出自己的观点与思考。

目录

第一章 我为什么选择到厦大工作

第二章 厦门大学经济学科

第三章 国际化办学与王亚南经济研究院

第四章 海归学者的引进及其作用

第五章 学科建设路线图——从计量经济学开始

第六章 WISE模式:学生培养

第七章 经济学院的教学改革

第八章 经济学院的制度改革与激励机制

第九章 打造“学术企业”

第十章 构建学术新文化

第十一章 中国经济学之路

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6. 《高级计量经济学》, 洪永淼著，赵西亮，吴吉林译, 北京：高等教育出版社，2011。

《经济学、管理学类研究生教学用书：高级计量经济学》用一个统一的分析框架，系统介绍了现代计量经济学的基本理论与方法。首先，详细介绍了经典线性回归模型的有限样本理论；然后逐一放宽经典回归模型的假设限制，采用大样本分析方法，将线性回归模型推广到独立同分布随机样本与时间序列随机样本，介绍了回归扰动项存在条件异方差、自相关以及解释变量存在内生性等各种情形下的线性回归模型理论；最后，介绍了涵盖线性与非线性回归模型及各种条件矩模型的广义矩方法，以及条件概率模型的最大似然估计法与拟最大似然估计法。

本书强调计量经济学理论与方法的直观解释，以帮助读者更加深刻地理解计量经济学的理论实质。同时，每章还提供了经济学、金融学的典型启发性例子，说明相关计量经济学理论与方法的重要作用及用途。每章的习题也是紧扣主要内容，这些习题有助于消化、理解各章所介绍的计量经济学理论与方法。此外，本书在介绍计量经济学理论时融会了大样本分析的基本训练，以帮助读者培养从事计量经济学理论研究的能力。

《经济学、管理学类研究生教学用书：高级计量经济学》可作为经济学、金融学、统计学、应用数学、管理学以及相关学科博士研究生的高级计量经济学课程教材，也可作为从事计量经济学教学和研究的教师与学者的参考书。

目录

第一章 计量经济学导论

第二章 一般回归分析和模型设定

第三章 经典线性回归模型

第四章 独立同分布随机样本的线性回归模型

第五章 平稳时间序列的线性回归模型

第六章 具有条件异方差和自相关扰动项的线性回归模型

第七章 工具变量回归分析

第八章 广义矩方法

第九章 最大似然估计和拟最大似然估计

第十章 总结

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7.《中国期货市场微观结构研究》，与汪寿阳、刘向丽合著，北京: 科学出版社，2010。

《中国期货市场微观结构研究》以分析我国期货市场的日内效应为起点，以时间效应为主线，利用计量经济学的最新研究成果，对我国期货市场微观结构进行了较为系统的研究。内容主要包括：中国期货市场简介、市场微观结构理论、中国期货市场收益率和交易量的日内效应、中国期货市场价格久期、交易量久期与持仓量久期、中国期货市场日内流动性分析、中国期货市场波动性分析、期货市场风险估计和中国期货与现货市场间信息溢出效应的研究。

《中国期货市场微观结构研究》适用于高等学校经济学、金融学、管理学、统计学等相关专业的师生以及相关研究领域的从事定量分析的研究人员。书中提出的一些政策建议对期货交易者和监督机构进行决策有一定的借鉴意义。

目录

第一章 绪论

第二章 中国期货市场简介

第三章 市场微观结构理论

第四章 中国期货市场日内效应分析

第五章 中国期货市场价格久期研究

第六章 交易量久期与持仓量久期

第七章 基于ACD模型的中国期货市场日内流动性分析

第八章 基于ACD模型的中国期货市场波动性分析

第九章 中国期货与现货市场间信息溢出效应研究

第十章 总结与展望

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