异方差自相关稳健标准误(HAC)和可行广义最小二乘法(FGLS)之间显著性差异过大怎么 |
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本人基于时间序列数据进行多元线性回归。首先对各变量进行了平稳性检验,发现只有国际油价对数lnprice为非平稳。通过一阶差分进行修正。之后进行多元线性回归,结果如下:
![]() ![]() 为考察是否存在截断参数敏感,将p增大一倍后再次进行估计。结果没有明显变化。
采用可行广义最小二乘法(FGLS)后核心变量lnprice的p值大幅上升至0.063 CO估计法
PW估计法
主要问题有两个:第一,是不是将各变量转化为平稳时间序列后就可以进行多元回归了? 第二,书上写异方差自相关稳健标准误(HAC)和可行广义最小二乘法(FGLS)都是处理自相关问题的,为什么两者的差距会这么大?
本人的计量经济学完全是照着书自学的,可能犯有低级错误,还望各位不吝赐教。谢谢大家!
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