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前面讨论的方差是 一维随机变量X, 对于二维随机变量, 怎样计算方差呢? 这就引出了 协方差: 讨论X与Y之间相互关系的数字特征。 一 协方差的定义协方差通俗的理解: 两个随机变量X, Y协作产生的方差。 计算协方差的公式有:Cov(X , Y) = E(XY) - E(X)E(Y) 就是说, 协方差= 乘积的期望 - X、Y各自期望的乘积当X=Y时, Cov(X, X) = D(X) 二 协方差的性质 |
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