统计概率学习笔记(13) |
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边缘分布函数
对于二维随机变量 ( X , Y ) , X , Y (X,Y),X,Y (X,Y),X,Y有各自的分布函数,记为 F X ( x ) , F Y ( y ) F_X(x),F_Y(y) FX(x),FY(y)称为二维随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)关于 X , Y X,Y X,Y的边缘分布函数: F X ( x ) = F ( x , ∞ ) , F Y ( y ) = F ( ∞ , y ) F_X(x)=F(x,\infty),F_Y(y)=F(\infty,y) FX(x)=F(x,∞),FY(y)=F(∞,y) 边缘分布律P i ∙ = ∑ j = 1 ∞ p i j = P { X = x i } , i = 1 , 2 , . . . , P_{i\bullet}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=P\{X=x_i\},i=1,2,..., Pi∙=j=1∑∞pij=P{X=xi},i=1,2,..., P ∙ j = ∑ i = 1 ∞ p i j = P { Y = y j } , j = 1 , 2 , . . . , P_{\bullet j}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}=P\{Y=y_j\},j=1,2,..., P∙j=i=1∑∞pij=P{Y=yj},j=1,2,..., 分别称 p i ∙ ( i = 1 , 2 , . . . ) p_{i\bullet}(i=1,2,...) pi∙(i=1,2,...)和 p ∙ j ( j = 1 , 2 , . . . ) p_{\bullet j}(j=1,2,...) p∙j(j=1,2,...)为 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)关于 X , Y X,Y X,Y的边缘分布律(记号 p i ∙ 中 的 p_{i\bullet}中的 pi∙中的 ∙ \bullet ∙表示 p i ∙ p_{i\bullet} pi∙是由 p i j p_{ij} pij关于 j j j求和得到的) 边缘概率密度对于连续型随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y) f X ( x ) = ∫ − ∞ ∞ f ( x , y ) d y f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy fX(x)=∫−∞∞f(x,y)dy f Y ( y ) = ∫ − ∞ ∞ f ( x , y ) d x f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx fY(y)=∫−∞∞f(x,y)dx 分别称 f X ( x ) , f Y ( y ) f_X(x),f_Y(y) fX(x),fY(y)为 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)关于 X , Y X,Y X,Y的边缘概率密度。 |
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