来源：雪球App，作者： 网格养基养债，（https://xueqiu.com/1208628182/226132134）

网格交易的两种设置模式：

第一种是目前市面上比较常见的一种条件单：到价触发型网络条件单；代表是某宝证券、同*顺APP等；

第二种是目前市场上较少券商能支持的一种条件单：成交驱动型网格条件单；代表是某河证券等；

什么是网格交易？

网格交易是一种在震荡行情下高抛低吸的组合交易策略，根据您设定好的价格区间、涨跌幅比例/金额、委托数量，系统将会根据当前基准价格，监控行情价格，当满足目标价格条件时，会自动提交下单，并将触发价格更新为基准价生成下一个买卖价格，如此自动循环。

网格交易具有回撤小、风险低的特点。由于网格交易高抛低吸的特性，在单边行情中，存在一定的风险，如果股市突然上涨或下跌，那么可能在牛市前提前空仓或长期处于浮亏状态。但数据表明，市场趋势有80%左右的时间处于震荡，网格恰好能有着非常好的表现。

网格交易十问十答：

1.网格交易的成交驱动和到价触发两种方案，该怎么选择？：

我们要清楚两个模式下的区别以及优劣：

①成交驱动底层逻辑是以基准价为基准，开盘直接挂一买一卖两笔委托，价格触达后，直接成交，然后以成交后的价格作为基准价，进行下一轮委托。优势是成交率比较高，缺点是占用委托资金！

②到价触发底层逻辑是以基准价为基准，开盘监控价格，当价格到达以后，再次进行委托，如果股价快速拉升或者下探，就有可能无法成交，部分券商的Bug是，只要监控价格触发后，不管是否成交，都默认成交，直接开启下笔委托监控。缺点是：成交率不高，为了提高成交率设置繁琐，可能出现做T失败。优点是：不用提前委托，提高资金利用率！

根据两个模式我的建议是:

网格交易中价差比例设置比较小的，标的价格比较低的，对成功率有要求的以及小白伙伴。建议使用成交驱动，保证价差的成功率，设置比较简单；（截止目前据我所知只有一家券商同时支持两个模式，还能支持同*顺）

网格交易中可转债和妖股，对于拐点成交有需求以及愿意牺牲一些利润去提高价差成功率的伙伴。建议使用到价触发，提高资金使用率。

我自己的设置主要以ETF为主，波动不是很频繁，保证每笔的成交率，我选择的是成交驱动模式，仅供大家参考！

2.网格交易的标的如何选择？

网格交易是一种交易工具，目前针对A股、ETF、可转债都可以使用，

根据自己的风险偏好来选择，从自身持有标的开始最好；

①我目前只做ETF，我自己的策略是30%左右的宽基，70%左右的行业基金，每个标的的关联性最好不要太高，谨防同涨同跌！

②选择具体标的是看估值的来决定标的的仓位占比，谨慎选择趋势下降的标的，同时不用刻意择时建仓。

我把网格交易比作自己开了一家超市，进货我肯定会选大品牌（业绩好），畅销品（成交量大），既然我选择薄利多销，商品品质必须有保障不能砸手里，业绩不好的谨慎进货，小心暴雷！

3.已经设置好网格条件单，标的什么情况下需要调整，如何设置？

首先要明确一点，目前选择的标的是否是未来3-5年长期看好的，如果是，我建议长期持有，除非止盈或者止损，尽量减少人工干预。网格交易的目的就是拒绝情绪化，如果对未来走势能有准确预判，建议不设置网格，直接交易即可；

防止底仓卖完，我也会逢大跌手动加仓，或者定投加仓趋势向上的标的。

4.想要开仓一个网格交易基金，一般底仓保留多少合适呢？大跌的话岂不是一直需要补仓，大涨岂不是买不了几对就卖完了？

首次开仓，我的建议是底仓设置30-50%可分配若干标的上，ETF的网格首次设置也是建议2%以上的价差比例，股票、可转债价差比例可以更大一些，可以私聊我探讨。

为了防止，卖飞或者多买，我的建议是一定、一定、一定设置最大和最小持仓量。当标的连续涨跌，你最小持仓有多少股，你才不后悔。如果连续下跌，最大加仓到多少，你能接受。这也是仓位管理至关重要的一环。这没有标准答案。

我的最小持仓一般设置成持有标的的50%仓位，最大持仓是初始持仓的2-3倍。

5. 什么情况下适合手动加仓或者减仓？

可以看一下我每天日更文章里的加减仓指标，每逢连续提示高位减仓信号以及连续提示加仓信号时，我会手动参与。目前指标胜利在80%以上，仅供参考辅助决策！

6.初始基准价填写的时候需要高过持仓成本吗？主要我的我写基准价的时候会显示持仓成本。

初始基准价我的策略是：刚刚建仓，或者成本价跟现价差不多，就设置成成本价；

如果现有标的是亏损的，建议根据亏损比例以及价差比例，适当加仓一笔后，以当前价为基准价，目的是未来防止未来网格卖完后，依然有大幅亏损。

7.小网格+大网格应该怎么使用？什么情况下使用？优缺点能不能讲解一下？

首先如果长期持有的标的已经大幅亏损的标的，我建议是小网+大网一起使用配合使用。

当趋势拐头向下，或者突破上下线时候，小网格暂停，大网格继续。大网格也可以理解成定投，只不过是会自动止的定投~建议设置大网比例至少是小网的3-5倍以上。

缺点就是，极端行情下，现金流没有了，没钱加仓。

8.一个网格2000元，一般需要准备多少资金？网格交易盈利预期稳定吗？多大概率会亏钱么？

首先，网格交易只是一种交易工具是一种策略而已。就是低买高卖赚个价差，做个T而已。亏钱的风险来自于底仓，价差只要是标准的，每一对价差就是利润。

我把我的网格交易比作开了一家超市，底仓就是我们仓库里的商品。网格比例以及单笔成交金额，就是你2块钱进了一瓶可乐，想赚多少钱。价差的钱确定的，但是可乐的进价可能是浮动的，你仓库那么多产品，进价每天都在波动，就会导致你进货的本金是会有浮盈和浮亏的。

9.网格设置后，价格明明到了，为啥不触发?

这个应该是到价触发的问题，可以参考我上期关于到价触发网格条件单如何设置的！大概率是股价到了以后，价格快速反抽，造成挂单没有成交，你可以牺牲一点利润，设置成买卖3挡来提高成功率。

10.网格走完后回落要不要接回？遇到暴跌怎么办？是清仓等下一次的买点出现，还是不动，等着低点补仓？

当我们设置的连续上涨，且把足够的底仓卖光了，我的建议是，不在高位加仓，条件单也不要暂停，当标的回调下来，系统依然会自动买入卖出的。

网格最适合的场景就是震荡模式，如果遇到暴跌或者暴涨，请用高级设置中的上下线或者最大最小持仓来应对。至于是否清仓，要看自身对标的的认可程度，怎么选择当下都是没有对与错的！

总结：

网格交易相当于自己开了一家超市，请准备好现金流进货，当然也要防止暴跌仓库堆不下。经营在与地久天长，大A这十年兜兜转转又回到了3000点上下，拉长周期来看，一直都是震荡行情！

价差是纯利润，成功做一对，就是减低持仓成本或者叫增厚收益。

投资有风险，风险在底仓！！！

从2021年1月开始尝试网格交易，期间也写了几篇心得和总结，给大家排排雷，大家一起共勉！

网格交易的利润=价差比例*单笔成交金额-交易成本。尤其是有些标的要考虑印花税的成本。

如果还有什么问题，欢迎找我留言或者加我，一起学习交流，共同成长！

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