下面的定理给出 样本均值的期望， 方差的期望， 样本方差的期望, 它 不依赖于总体的分布形式。

假设有总体X, 均值 μ \mu μ, E(X)= μ \mu μ, 有方差 σ 2 \sigma^2 σ2,   \space   D(X) = σ 2 \sigma^2 σ2 < + ∞