跪求大神帮帮忙，建立VECM一定要做格兰杰因果检验吗？ |
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跪求大神帮帮忙，建立VECM一定要做格兰杰因果检验吗？
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求助，以下两种实证过程的逻辑对吗？哪一种比较正确？ 1.原序列不平稳，一阶差分后平稳，存在协整，建立VEC，误差修正项系数显著，直接用VEC进行脉冲和方差分解。 2.原序列不平稳，一阶单整，存在协整。用原序列建立VAR，检查VAR模型稳定性后进行因果测试（变量外生性测试），排除外生变量后，剩余的变量重新建立VAR，确定滞后阶，再继续协整，若还有协整关系，再建立VEC，脉冲和方差分解。 请问我的思路哪里有错误？看到有些文献建立了VECM就没有再做因果关系检验，直接做脉冲和方差分解，有些是用一阶差分后的数据建立VAR做因果测试，但一阶差分之后数据的经济意义改变，做出来的结果基本都不显著了。请注明：姓名-公司-职位 以便审核进群资格，未注明则拒绝 分享0 收藏0 回帖 关键词：Eviews VAR VECM |
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