期货量化软件:学习如何基于 VIDYA 设计交易系统 |
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VIDYA 定义
可变指数动态平均线(VIDYA)是由 Tushar Chande 开发的趋势跟踪指标。 它看起来像指数移动平均线,但它将依据相对价格波动进行动态调整。 波动性由该指标中的钱德(Chande)动量振荡器 (CMO) 通过测量正负走势累计之间的比率来衡量,就像我们在学习如何计算它时看到的那样。 (CMO)用于平滑指数移动平均线。 故此,如同我们将看到那样,我们可以发现该指标的设置参数就是 CMO 周期和 EMA 周期。 它可以与任何移动平均线相同,从而获得趋势类型,譬如它是上升趋势或下降趋势。 如果您打算学习有关趋势类型,以及如何识别它们的更多信息,您可以阅读上一篇文章中的趋势定义主题。 或者您可以用它来生成买入或卖出信号,我们将在浏览 VIDYA 策略的主题时看到一些基于它的简单策略。 现在,我们需要学习如何计算 VIDYA 指标,从而更多地理解其背后的主要概念。 以下步骤是如何手工计算它。 计算 EMA:EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F) 其中: EMA(i) = 当期 EMA Price(i) = 当期价格 F (平滑因子) = 2/(EMA 的周期+1) EMA(i-1) = 前期 EMA 值 计算可变指数动态平均值 (VIDYA) 值:VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i))) 其中: VIDYA(i) = 当期 VIDYA ABS(CMO(i)) = 钱德动量振荡器的绝对当期值 VIDYA(i-1) = 前期 VIDYA 值 计算钱德动量振荡器(CMO):CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i)) 其中: UpSum(i) = 区间正走势总和的当期值 DnSum(i) = 区间负走势总和的当期值 之后,我们就可得到 VIDYA 指标。 如今,我们不需要手工计算它,但我们可从 MetaTrader 5 交易平台的可用指标中选择它,并插入到图表之中。 此为如何插入它。 插入 --> 指标 --> 趋势 --> 可变指数动态平均线 这会打开以下窗口,其中包含指标参数: 1 - 钱德动量振荡器(CMO)周期 2 - 指数移动平均线(EMA)周期 3 - 价格类型 4 - VIDYA 线的颜色 5 - VIDYA 线的样式 6 - VIDYA 线的宽度 确定所有之前的参数,并按“确定”后,我们会发现附加到图表的指标,如下所示: 正如我们在上一张图表中所见,该指标加载到图表之中,它是一条基于其值和价格走势,位于价格上方或下方的曲线。 当我们看到 VIDYA 线处于价格上方时,这意味着由空头控盘,反之亦然,当 VIDYA 线处于价格下方时,这意味着多头控盘。 VIDYA 策略在本主题中,我们将学习如何依据该指标的主要概念在简单策略里运用 VIDYA 指标。 最好将此指标与其它技术工具或指标结合运用,从而获得更可靠和更有效的结果。 因为它会从多个角度为您提供更多见解,这是技术分析的特点之一。 策略一:VIDYA 趋势识别器: 我们需要获取趋势类型的信号,譬如它是向上亦或向下,这是基于比较当期收盘价与默认设置(9,12)的 VIDYA 的当期值。 如果当期收盘价高于 VIDYA,我们要求设置一个带有上升趋势的信号。 在另一种情况下,如果当期收盘价低于 VIDYA,我们要求获得具有下降趋势的信号。 当期收盘价 > VIDYA --> 上升趋势 当期收盘价 < VIDYA --> 下降趋势 策略二:VIDYA 一线交叉 我们需要比较前一个策略的相同值,来获得买入或卖出信号。 如果当期收盘价高于 VIDYA,我们要求获得买入信号。 反之亦然,如果当期收盘价低于当期 VIDYA,我们要求获得卖出信号。 当期收盘价 > VIDYA --> 买入信号 当期收盘价 < VIDYA --> 卖出信号 策略三:VIDYA 两线交叉 我们需要比较设置分别为(9,12)和(20,50)的两条 VIDYA 线,来获得买入或卖出信号。 当 VIDYA(9,12)大于 VIDYA(20,50)时,我们要求获得买入信号。 在另一种场景下,如果当期 VIDYA(9,12)低于当期 VIDYA(20,50),则它是一个卖出信号。 VIDYA (9, 12) > VIDYA (20, 50) --> 买入信号 VIDYA (9, 12) < VIDYA (20, 50) --> 卖出信号 通过前面的三个简单策略,我们依据 VIDYA 指标背后的主要概念,学习到如何运用它。 VIDYA 策略蓝图在本主题中,我们将设计一个分步蓝图,来帮助我们顺滑地为每个提到的策略创建自己的交易系统。 策略一:VIDYA 趋势识别器 根据此策略,我们需要创建一个可生成趋势类型信号的交易系统。 我们需要交易系统检查两个值,即当期收盘价和当期 VIDYA 值,来判定趋势类型。 如果当期收盘价大于 VIDYA 值,则表明趋势上升。 故此,我们需要交易系统在图表上返回含有以下值的注释: 上行趋势当期收盘价当期 VIDYA 值另一种场景是,如果当期收盘价低于当期 VIDYA 值,则应是趋势下降的信号。 故此,我们需要交易系统在图表上返回含有以下值的注释: 下行趋势当期收盘价当期 VIDYA 值以下是此策略的蓝图: 策略二:VIDYA 一线交叉 根据这个策略,我们需要创建一个交易系统,在出现买入或卖出信号时提醒我们。 在此策略中,我们将使用 VIDYA 趋势识别器的相同值,但得到不同的信号。 我们需要交易系统检查两个值,它们是当期收盘价和当期 VIDYA 值,如果当期收盘价大于 VIDYA 值,则它应是一个买入信号。 因此,我们需要交易系统返回以下值: 买入信号当期收盘价当期 VIDYA 值反之亦然,如果当期收盘价低于 VIDYA,则为卖出信号。 故此,我们需要交易系统在图表上返回含有以下值的注释: 卖出信号当期收盘价当期 VIDYA 值以下是此策略的蓝图: 策略三:VIDYA 两线交叉 根据这个策略,我们需要创建一个可生成买入和卖出信号的交易系统。 我们需要连续检查两个值,它们是当期(9,12)VIDYA 和当期 VIDYA(20,50)。 如果当期(9,12)值大于当期(20,50),则为买入信号。 因此,我们需要交易系统返回以下值: 买入信号当期收盘价当期 VIDYA (9, 12) 值当期 VIDYA (20, 50) 值在另一种场景下,如果当期(9,12)VIDYA 值低于当期(20,50)VIDYA 值,则为卖出信号。 因此,我们需要交易系统返回以下值: 卖出信号当期收盘价当期 VIDYA (9, 12) 值当期 VIDYA (20, 50) 值以下是此策略的蓝图: 现在,我们已为提到的每个策略设计了一个简单的分步蓝图,来帮助我们创建自动交易系统,我们准备好进入 VIDYA 交易系统最有趣的主题,即为每个策略创建一个交易系统。 VIDYA 交易系统这个简单的交易系统能帮助我们连续查看 VIDYA 指标的当期值,因为我们需要在图表上的注释里查看此值。 以下步骤是如何创建一个交易系统来达成我们的需要。 我们将创建一个 double 数据类型的数组 “vidyaArray”,它是实数型或浮点型之一,能表示分数值。 |
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