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本文通过讲述 [单股票均线策略] 在 Ricequant 量化平台的实现,熟悉平台并快速入门、创建自己的量化策略代码。 难易度:入门级 那么以下我们就先从 [单股票均线策略] 的代码实现及进行日级别回测讲起吧。 1 确定框架:[单股票均线策略] 的主要策略框架: 5 日均线高于 30 天均线,则全仓买入股票 5 日均线低于 30 天均线,则卖出所持股票 从我们日常交易的角度,一般交易者的行为可以拆分以下两部分: 1 选择标的(初始化): 在交易之前,我们通常会先选定要交易的股票池或者单个股票2 交易(每天盯盘) 我们会观察该股票的五日均线和 30 日均线,并进行比较 如果该股票的五日均线在 30 天均线以上,则全仓买入股票 如果该股票的五日均线在 30 天均线以下,则全仓卖出(空仓)那么程序中,我们是怎么做的呢? 先看看 Ricequant 平台中对应的代码框架会是怎么样的吧: def init(context): #程序的初始化,预设股票池、设置参数和变量。 只运行一次 def handle(context, bar_dict): #从回测的开始日期至结束日期,根据选择的频率(日、分钟)循环运行对照策略思路 及 Ricequant 代码框架,你会发现我们可以很轻松地把 两者结合起来 以上框架也是 Ricequant 平台的最基本也最主要的框架,也就是 初始化 循环 - 根据选择的频率(日、分钟)循环运行 2 初始化:选择标的:本策略的交易股票设定为 300059 ”东方财富“。 def init(context): context.stock = "300059.XSHE" # 存入目标股票 [东方财富 ]延伸阅读: 1 在 init 中实现程序的初始化,例如存入目标股票池,设置滑点、基准等参数以及设置其它变量。 context 是一个全局的容器,你可以通过它设置任何全局变量并初始化:如 context.stock 将会在后面代码所被调用到。 2 代码中 # 代表注释,作为代码说明,执行时会被跳过而不为程序所运行。 3 如何填写股票代码:你会发现策略代码中 股票代码后带有后缀,那么它们分别代表什么呢? 后缀为 XSHE 代 |
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