统计相关系数(3) |
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Kendall Rank(肯德尔等级)相关系数
1、简介
在统计学中,肯德尔相关系数是以Maurice Kendall命名的,并经常用希腊字母τ(tau)表示其值。肯德尔相关系数是一个用来测量两个随机变量相关性的统计值。一个肯德尔检验是一个无参数假设检验,它使用计算而得的相关系数去检验两个随机变量的统计依赖性。肯德尔相关系数的取值范围在-1到1之间,当τ为1时,表示两个随机变量拥有一致的等级相关性;当τ为-1时,表示两个随机变量拥有完全相反的等级相关性;当τ为0时,表示两个随机变量是相互独立的。
假设两个随机变量分别为X、Y(也可以看做两个集合),它们的元素个数均为N,两个随即变量取的第i(1 XY(: , j))) case 0 C = C + 1; case 1 D = D + 1; case 2 C = C + 1; end end end end %计算XPair中各个元素的值 while length(X) ~= 0 cont = cont + 1; index = find(X == X(1)); XPair(cont) = length(index); X(index) = []; end %计算YPair中各个元素的值 cont = 0; while length(Y) ~= 0 cont = cont + 1; index = find(Y == Y(1)); YPair(cont) = length(index); Y(index) = []; end %计算N1、N2及N3的值 N1 = sum(0.5 * (XPair .* (XPair - 1))); N2 = sum(0.5 * (YPair .* (YPair - 1))); N3 = 0.5 * N * (N - 1); coeff = (C - D) / sqrt((N3 - N1) * (N3 - N2)); end %函数myKendall结束
源程序二: 使用Matlab中已有的函数计算肯德尔相关系数 [cpp] view plain copy coeff = corr(X , Y , 'type' , 'Kendall');注意:使用Matlab自带函数计算肯德尔相关系数时,需要保证X、Y均为列向量;Matlab自带的函数是通过公式二计算序列的肯德尔相关系数的。
这里还有另外一种不是计算肯德尔相关系数的公式(仅适用于集合X与Y中均不存在相同元素的情况,实际上其与公式一等价),可见参考文献(3)。 4、参考内容 (1)、http://en.wikipedia.org/wiki/Kendall_tau_rank_correlation_coefficient (2)、http://www.unesco.org/webworld/idams/advguide/Chapt4_2.htm (3)、http://www.wikidoc.org/index.php/Kendall_tau_rank_correlation_coefficient |
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