**章：计量经济学导论引言**节 什么是计量经济学1.1 计量经济学的定义1.2 计量经济学的学科特点第2节 计量经济研究的步骤2.1 计量经济模型与实*分析2.2 计量模型与经济模型2.3 计量经济研究的基本步骤第3节 计量经济学涉及的主要数据类型3.1 时间序列数据3.2 横截面数据3.3 混合截面数据3.4 面板数据3.5 常用数据集第4节 计量经济学的主要研究方法第5节 计量经济分析软件本章总结思考与练习第二章：Eviews 与SAS软件简介**节 Eviews简介1.1 Eviews的界面1.2 建立文件1.3 数据录入1.4 数据描述和简*数据处理第2节 SAS简介2.1 SAS的界面2.2 SAS语言构成简述2.3 SAS程序的基本规则2.4 数据录入2.5 数据描述2.6 数据集的合并2.7 简*变量处理2.8 一个应用实例本章总结思考与练习第三章：简*线*回归模型**节 回归的含义第2节 回归的几个基本概念2.1 回归函数2.2 随机误差项*3节 *元回归模型的估计3.1 **二乘法及参数估计3.2 **二乘估计量的*质第4节 计算机应用实例4.1 Eviews4.2 SAS本章总结思考与练习第四章：多元线*回归模型**节 多元线*回归模型的含义1.1 多元回归模型与偏回归系数1.2 多元回归模型的优势第2节 多元线*回归的参数估计--普通**二乘法2.1 回归系数的估计2.2 多元回归系数的解释2.3 多元回归系数的*质2.4 拟合优度第3节 OLS的有效*--*斯-马尔可夫定理第4节 OLS估计量的方差第5节 计算机应用实例5.1 Eviews5.2 SAS本章总结思考与练习第五章： *设检验**节 *设检验的*本原理1.1 *设检验的定义和基本原理1.2 *设检验的重要概念1.3 *设检验的*本步骤第2节 *参数*设检验：t检验2.1 正态样本分布原理2.2 t检验的原理2.3 *尾t检验和双尾t检验2.4 t检验的p值第3节 置信区间3.1 置信区间的概念3.2 置信区间的计算方法3.3 t检验的置信区间第4节 多参数*设检验：F检验4.1 F检验的原理4.2 F统计量和t统计量的关系4.3 回归整体显著*的F检验4.4 一般线*约束第5节 计算机应用实例5.1 Eviews5.2 SAS本章总结思考与练习第六章：方程形式的*择与虚拟变量的使用**节 双对数线*模型1.1 双对数线*模型的定义1.2 双对数线*模型的应*第2节 半对数线*模型2.1 因变量是对数形式的半对数模型2.2 自变量是对数形式的半对数模型第3节 多项式回归模型第4节 虚拟变量在多元回归分析中的应用4.1 虚拟变量的定义4.2 虚拟变量的引入及解释4.3 虚拟变量陷阱4.4 多个虚拟变量的使用4.5 含虚拟变量的交叉项在回归中的使用第5节 常见的模型设定错误5.1 遗漏变量5.2 过度拟合5.3 度量误差第6节 数据测度*位6.1 数据测度*位对回归系数的影响6.2 数据测度*位对统计检验和拟合优度的影响第7节 计算机应用实例本章总结思考与练习第七章：时间趋势与季节***节 时间趋势模型1.1 线*回归模型中的时间趋势1.2 对数回归模型中的时间趋势1.3 多项式形式的时间趋势第2节 消除时间趋势的方法第3节 季节*第4节 消除季节*的方法第5节 计算机应用实例5.1 Eviews5.2 SAS本章总结思考与练习第八章：异方差与自相关**节 异方差*第2节 对异方差的检验2.1 异方差检验的基本思想2.2 布罗施-帕甘检验2.3 怀特检验第3节 对异方差的修正第4节 序列自相关第5节 对序列自相关*的检验第6节 序列自相关模型的修正6.1 已知情况下的修正方法6.2 未知情况下的修正方法第7节 计算机应用实例7.1 Eviews和SAS中对异方差的诊断7.2 对异方差的修正7.3 Eviews和SAS中对自相关*的诊断与修正本章总结思考与练习第九章：经典时间序列模型**节 时间序列的结构与平稳*1.1 时间序列的基本概念1.2 时间序列的平稳*第2节 ARMA过程和ARIMA过程2.1 自回归移动平均过程（ARMA）2.2 差分自回归移动平均过程（ARIMA）第3节 ARIMA过程的估计方法3.1 Wald分解定理3.2 博克斯-詹金斯方法第4节 计算机应用实例4.1 Eviews4.2 SAS本章总结思考与练习第十章：时间序列的深入专题**节 VAR模型1.1 向量自回归模型（VAR）1.2 格兰杰因果关系第2节 ARCH模型与GARCH模型2.1 自回归条件异方差模型(ARCH)2.2 广义自回归条件异方差模型(GARCH)第3节 非平稳时间序列与*位根检验3.1 *位根过程3.2 平稳*检验第4节 协整第5节 计算机应用实例5.1 VAR模型的应用5.2 GARCH模型的应用本章总结思考与练习*十*章：混合截面数据模型**节 混合截面数据的*质第2节 混合截面数据的检验2.1 结构突变2.2 利用分样本回归检验结构突变2.3 利用虚拟变量检验结构突变第3节 利用独立混合截面进行政策分析3.1 自然实验3.2 倍差法第4节 计算机应用实例4.1 结构突变检验4.2 DID模型本章总结思考与练习第十二章：面板数据模型**节 面板数据的*质*2节 *阶差分模型第3节 固定效应模型3.1 固定效应模型的原理和常规估计方法3.2 **二乘虚拟变量估计法第4节 随机效应模型4.1 随机效应模型的原理和估计方法4.2 FE模型、RE模型与混合数据OLS模型的比较4.3 模型*择与豪斯曼检验第5节 计算机应用实例本章总结思考与练习第十三章：二元*择模型**节 二元*择问题第2节 线*概率模型第3节 Probit模型和Logit模型3.1 模型的基本原理3.2 模型的估计方法3.3 边际效应的计算3.4 参数检验第4节 二元*择模型的比较第5节 计算机应用实例本章总结思考与练习第十四章：截取与断尾数据模型**节 截取数据与断尾数据第2节 Tobit模型2.1 Tobit模型的基本概念2.2 Tobit模型的*质2.3 右侧截取数据模型第3节 断尾数据模型第4节 计算机应用实例本章总结思考与练习第十五章：内生*与工具变量估计**节 内生*1.1 内生*的概念及产生原因1.2 内生*造成的后果第2节 工具变量估计2.1 工具变量的*择标准2.2 简*线*回归中的工具变量估计2.3 多元线*回归中的工具变量估计第3节 工具变量*取实例第4节 两阶段**二乘法第5节 豪斯曼检验第6节 识别条件的判定及检验6.1 模型可识别*的判定6.2 萨根-巴斯曼检验第7节 计算机应用实例本章总结思考与练习第十六章：回归方程系统模型**节 回归方程系统第2节 似不相关回归模型第3节 联立方程模型--简介第4节 联立方程模型的识别4.1 可识别*的定义和应用4.2 用阶条件和秩条件判定模型的可识别*第5节 联立方程模型的估计第6节 计算机应用实例6.1 似不相关回归模型应用实例6.2 联立方程模型应用实例本章总结思考与练习

秦雪征，北京大学经济学院副教授、博士生导师、院长*理，美国纽约州立大学经济学博士。研究领域为卫生经济学、劳动经济学和应用计量经济学。秦雪征博士是留美经济学会、靠前卫生经济学协会、中国卫生政策与管理协会等靠前学术组织成员。目前在北京大学讲授计量经济学、卫生经济学、中国经济转型等课程，教学成果曾在全国多媒体课程比赛中获奖。

本教材系统讲授应用计量经济学的基础知识和主要模型，并以计算机应用实例（Eviews和SAS软件）为途径讲授计量经济模型的实现方法和实*经济研究的基本步骤。本书的结构基本按照专题的形式，由浅入深，逐步展开。本书适合大专院校财经类**高年级学生或硕士***使用。