量化趋势模型使用指南 |
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1、量化趋势模型本质上是一个概率统计模型。胜率在45%左右,赢在盈亏比。追涨杀跌是他的特点。 2、目前有8个独立的趋势模型。他们之间没有从属关系。从历史统计看,单独一个模型的月均操作次数在2次左右,所以,模型属于短期趋势模型。 3、跟投趋势模型最要紧的是能看懂软件中的买卖信号区间。 以上面的为例说明。8个模型的操作都需要在每个交易日临近收盘前5分钟操作,因为那时的价格和收盘价最为接近。上图中的今日涨跌幅指的是跟踪的指数的涨跌幅。今日提示,这个例子因为已经持仓所以提示的是卖出区间。上面这个区间用语言描述就是:当临近收盘时证券公司指数的涨跌幅数值大于等于-10.00%小于1.04%时,就得卖出。或者,当其涨跌幅大于等于6.12%小于等于10.0%时,就得卖出。这是一个区间的概念。 下面的价格指的是买卖的对应ETF的价格,数量是在你设定自己的跟投资金后自动计算出来的操作股数。大家记住:模型判断买卖的涨跌幅是指数,具体买卖的是跟踪该指数的ETF。 下面我把各个模型跟踪的指数代码和ETF代码写出来 300模型 沪深300指数(000300) 300ETF(510300) 500模型 中证500指数(000905) 500ETF(510500) 证券模型 证券公司指数(399975) 证券ETF(512880) 有色模型 有色金属指数(000819) 有色ETF(512400) 军工模型 中证军工指数(399967) 军工ETF(512660) 医药模型 全指医药指数(000991) 医药(159938) 信息模型 全指信息指数(000993) 信息技术ETF(159939) 以上指数是固定的,跟踪的ETF我这里挑选了一个流动性最好的,当然你也可以选择其他公司发行的该指数的ETF。 4、趋势模型空仓时,资金可以买入银华日利,或者国债逆回购,让空闲资金也有一些收益。 本文作者可以追加内容哦 ! |
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