量化投资的简史及其中国意义 |
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量化投资的简史及其中国意义
核心提示:量化投资指的是用数学模型选取并交易有价 证券。这些数学模型往往基于经济学理论或者市场观测到的 规律,经历长时间历史数据的检验,编制成程序交由电脑交 易。过程中几乎没有人为干预。一、量化投资的历史从
历史上看,第一支现代意义上的股票在 1606 年由荷兰的东 印度公司发行。在这之后的 400 多年间,在投资界有各种各 样的交易流派出现,但是现代意义下的量
化交易却是在 1980 年代初才兴起, 迄今也不过只有 30 余年 的历史。什么是量化投资?一般说来,量化投资指的是用数 学模型选取并交易有价证券。这些数学模
型往往基于经济学理论或者市场观测到的规律,经历长时间 历史数据的检验,编制成程序交由电脑交易。过程中几乎没 有人为干预。著
名的量化基金有: JamesSimons (西蒙斯) 1982 年创立文 艺复兴科技公司( RenaissanceTechnology ) 。 David Shaw ,对冲基金 D.E.Shaw 的创始人, 1986 年加入摩根斯 坦利的 APT 量化交易组。这个组利用一种叫配对交易 ( pairstrading )的量
化策略在当年赚了约四千万美元。 1989 年图灵奖的主办单 位计算机协会 (ACM) 下属的知识发现和数据挖掘小组 |
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