国内顶尖的量化投资团队有哪些? 很多答主都讲到了头部的私募量化机构,今天大白分享一个量化公募专访:国金量化 |
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来源:雪球App,作者: 大白量化,(https://xueqiu.com/4382174960/258624819) 很多答主都讲到了头部的私募量化机构, 今天大白分享一个量化公募专访: 国金量化——公募量化黑马! 先用业绩来展示一下国金量化的实力。在过去的2022年,大部分股票类基金都收益为负的背景下,依然获得12.23%的正收益。 国金基金管理有限公司成立于2011年11月2日,总部位于北京。除此之外,国金基金的股东实力也十分雄厚,目前国金基金拥有七家股东,其中国金证券为最大的股东。 国金量化,作为国内首家将量化投资写入核心战略的公募基金公司,国金量化历经牛熊变迁,终于从众多机构中逐渐脱颖而出。 一,投研团队2013年,国金基金开始搭建量化平台,由姚加红领衔,团队核心成员均出身于知名院校的经管、计算机专业,“金融+IT”复合背景,擅长运用人工智能机器学习方法,构建人工神经网络预测模型。 目前,国金量化研究团队6个人,主要支持团队近40人,包括IT,交易和风控等部门,为投研支持,软硬件建设,基础数据清洗,交易实施和风险控制等业务全链条保驾护航。 国金量化策略整体的投研框架以机器学习为基础,提高预测能力,以多目标、多周期为框架做预测组合,最后生成比较稳定的投资收益。 国金量化策略框架: 1,特征工程主要来自研报、行情、一致预期等信息,在大量不同的数据中挖掘不同的数据特征,再根据这些信息加工具体特征; 2,机器学习基于不同的特征用神经网络和非神经网络的机器学习训练,生成相对准确可靠的模型; 3,生成投资组合将模型等权线性叠加,预测不同标的以及不同周期;在每日的观测下,一旦某个模型某些时间里表现不佳,则会被替换掉,以保证整体预测的有效性。 模型使用的输入变量: (1)基本面:可以分为成长、价值、质量和动量四个大类。 (2)情绪:反映市场情绪的变量,例如资金流和技术性变量等。 以上变量经过分类构建不同的预测子模型,共同决定选股的输出结果。 随着量化交易横扫市场,私募通过高频量化套利赢麻了; 公募也开始在量化交易中崛起,但是更多以策略致胜,因为公募是赚管理费,所以更愿意去尝试多策略,而私募是赚绝对收益,做得小心谨慎。 当然,个人投资者也对量化交易蜂拥而至,办理量化交易软件QMT/PTrade,日益增多; 很快相信就是量化交易百花齐放的时刻。 |
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