本文是我17年在学习过程中，根据心得写下的感受，其实有不少地方写的不够全面，强烈推荐我最近写的一篇文章，里面有更加全面的对概率、似然、极大似然估计以及对数似然的分析，欢迎点击这里查看。

y ( i ) = θ T x ( i ) + ε ( i ) y^{(i)}=\theta^{T} x^{(i)}+\varepsilon^{(i)} y(i)=θTx(i)+ε(i)

[假设]：误差 ε 是独立同分布的，并且服从均值为0方差为θ^2的高斯分布

以银行贷款为例： 独立࿱