ARMA模型的性质之MA模型 |
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目录 一、MA模型的定义 二、MA模型的统计性质 1.常数均值 2.常数方差 3.自协方差函数q阶结尾 4.自相关系数q阶截尾 举例: 三、MA模型的可逆 1.可逆的定义和条件 2.MA与AR模型的对比 3.逆函数的递推公式 举例: 四、MA模型的偏自相关系数拖尾 举例: R举例: 小结 一、MA模型的定义具有如下结构的模型称为q阶移动平均 (moving average) 模型,简记为 MA(q) 特别的,当 中心化 MA(q) 模型: 引进延迟算子,可记为 简记为 q阶移动平均系数多项式: 则有自协方差函数的规律公式为: 常用的 MA 模型的自相关系数 通用: MA(1)模型: MA(2)模型: MA(1)模型: 例1: |
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