蒙特卡洛雪球模拟 |
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雪球是期权的一种,在了解雪球之前,对于没有经济基础的人(比如我)先要了解一下蒙特卡洛模拟和期权的关系。 在模拟期权的定价之前,要知道期权的含义,期权的价格是和标的未来预测的价格高度挂钩的一个指标。而对于股票的模拟,我们参考物理上的一个模型——几何布朗运动。 针对几何布朗运动的具体发展这里不做赘述,直接描述定义:如果一个定义在非负实数(时域)t上的脸岁随机过程{B(t) t>=0}满足下列三个性质: 1.B(0) = 0 2.平稳性:对于所有的 0=st_dt) & (day B_out,k_out_days,np.inf) k_out = np.min(k_out,axis = 0) k_in_days = rest_day[rest_day['is_open']==1].index k_in = ST.loc[ST.index.isin(k_in_days)].values k_in_days = np.tile(k_in_days,(M,1)).T k_in = np.where(k_in |
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