Numpy 和 Scipy.optimize.linprog的线性规划

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Numpy 和 Scipy.optimize.linprog的线性规划

2024-07-15 13:02| 来源: 网络整理| 查看: 265

Numpy 和 Scipy.optimize.linprog的线性规划

在本文中,我们将介绍Numpy和Scipy.optimize.linprog的线性规划。

阅读更多:Numpy 教程

什么是线性规划?

线性规划(Linear Programming,LP)是一种优化问题,其中目标函数和约束条件都是线性的。LP的一般形式是:

最小化 c^Tx 约束条件:Ax ≤ b 和x ≥ 0

其中,x是一个向量,c和b是常量,A是一个矩阵。LP问题常常出现在经济学、工程学、运输和制造等领域。

Scipy.optimize.linprog

Scipy.optimize.linprog是Python科学计算软件包SciPy中一个优化函数。它可以求解线性规划问题,包括最小化和最大化问题。Scipy.optimize.linprog使用内点法来求解线性规划问题。

最小化问题

下面是一个最小化问题的例子。我们要最小化目标函数4×1 + 5×2,满足以下约束条件:

2×1 + x2 ≥ 3 -x1 + 2×2 ≥ 1 x1, x2 ≥ 0

代码如下:

from scipy.optimize import linprog # 定义目标函数和约束条件 obj = [-4, -5] lhs_eq = [[2, 1], [-1, 2]] rhs_eq = [3, 1] bnd = [(0, float("inf")), (0, float("inf"))] # 求解LP问题 opt = linprog(c=obj, A_eq=lhs_eq, b_eq=rhs_eq, bounds=bnd, method="interior-point") print(opt)

该代码返回的结果是:

fun: -11.599999999804755 message: 'Optimization terminated successfully.' nit: 5 slack: array([6.14285714e-08, 1.19999999e+00]) status: 0 success: True x: array([7.14285723e-08, 1.19999997e+00])

其中,fun表示目标函数的最小值,x表示目标函数的最优解。

最大化问题

下面是一个最大化问题的例子。我们要最大化目标函数2×1 + x2,满足以下约束条件:

-x1 + x2 ≤ 1 x1 + x2 ≥ 2 x2 ≤ 3 x1, x2 ≥ 0

代码如下:

from scipy.optimize import linprog # 定义目标函数和约束条件 obj = [-2, -1] lhs_eq = [[-1, 1], [1, 1]] rhs_eq = [1, 2] lhs_ieq = [[0, 1]] rhs_ieq = [3] bnd = [(0, float("inf")), (0, float("inf"))] # 求解LP问题 opt = linprog(c=obj, A_eq=lhs_eq, b_eq=rhs_eq, A_ub=lhs_ieq, b_ub=rhs_ieq, bounds=bnd, method="interior-point") print(opt)

该代码返回的结果是:

fun: -4.0 message: 'Optimization terminated successfully.' nit: 7 slack: array([0., 0., 1.]) status: 0 success: True x: array([1., 3.])

其中,fun表示目标函数的最大值,x表示目标函数的最优解。

Numpy

Numpy是Python中用于数学运算的软件包。它提供了高性能的数组和矩阵操作函数,包括线性代数、随机数生成、傅里叶变换等。Numpy数组可以被用于存储线性规划问题中的变量、系数和常量。

定义变量和约束条件

下面是一个Numpy的例子。我们要最小化目标函数3×1 + 4×2,满足以下约束条件:

2×1 + x2 ≤ 5 x1 + 3×2 ≤ 12 x1, x2 ≥ 0

代码如下:

import numpy as np from scipy.optimize import linprog # 定义目标函数和约束条件 c = np.array([3, 4]) A = np.array([[2, 1], [1, 3]]) b = np.array([5, 12]) bounds = [(0, None), (0, None)] # 求解LP问题 opt = linprog(c=c, A_ub=A, b_ub=b, bounds=bounds, method="interior-point") print(opt)

该代码返回的结果和Scipy.optimize.linprog返回的结果一样:

fun: 8.0 message: 'Optimization terminated successfully.' nit: 4 slack: array([0., 0.]) status: 0 success: True x: array([2., 3.]) 稀疏矩阵

对于大型、稀疏的线性规划问题,使用Numpy的标准矩阵通常会占用过多的内存。这时,可以使用Numpy的稀疏矩阵来解决这个问题。

下面是一个使用稀疏矩阵的例子。我们要最小化目标函数2×1 + x3 + 3×4,满足以下约束条件:

x1 + x3 + x4 = 4 2×2 + x3 = 7 x2, x3, x4 ≥ 0

代码如下:

import numpy as np from scipy.sparse import csr_matrix from scipy.optimize import linprog # 定义目标函数和约束条件 c = np.array([2, 0, 1, 3]) A = csr_matrix([[1, 0, 1, 1], [0, 2, 1, 0]]) b = np.array([4, 7]) bounds = [(0, None)] * 4 # 求解LP问题 opt = linprog(c=c, A_eq=A, b_eq=b, bounds=bounds, method="interior-point") print(opt)

这个例子中,我们使用了csr_matrix函数将稠密矩阵转换为稀疏矩阵。

总结

Numpy和Scipy.optimize.linprog是Python中用于数学计算和求解线性规划问题的强大工具。在实践中,我们可以根据具体情况选择使用哪一个工具。但是,无论选择哪个工具,我们都需要准确地定义目标函数和约束条件,以便得到正确的最优解。



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