看涨看跌期权的计算公式是什么? |
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看涨看跌期权计算公式: l 看涨期权的内涵价值=标的资产的价格-看涨期权的执行价格 l 看跌期权的内涵价值=看跌期权的执行价格-标的资产的价格 l 看涨期权/看跌期权的时间价值=看涨期权/看跌期权期权费 (期权价格) -看涨期权/看跌期权的内涵价值 (注:当内涵价值为负值时,即不存在内涵价值,该期权为虚值期权,即虚值期权没有内涵价值,只有时间价值。)
实值、平值与虚值期权 根据执行价格与标的资产价格关系可以把期权定义为实值期权、平值期权、虚值期权。 实值期权:对于看涨期权,标的资产市价高于执行价格;对于看跌期权,标的资产市价低于执行价格。 平值期权:标的资产市价等于执行价格 虚值期权:对于看涨期权,标的物市价低于执行价格;对于看跌期权,标的资产市价高于执行价格。 它们与期权价格的关系如下: 实值期权期权费=内涵价值 + 时间价值; 平值期权期权费=时间价值; 虚值期权期权费=时间价值。 (注:对于买家来说,若看涨/看跌期权为实值期权,那卖家则为虚值期权。 ) 更多期权知识来源:期权酱返回搜狐,查看更多 责任编辑: |
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