牛顿法与牛顿迭代法 |
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文档主要分为两个部分,第一部分是对牛顿、拟牛顿方法的介绍,第二部分介绍具体的拟牛顿数值方法。 pdf文档 1 非线性方程组解法——牛顿法Newton法又称为Newton-Raphson法,是采用函数 对于给定的一个 对应的Jocobi矩阵为 对于牛顿法, 令 拟牛顿法的基本思路是不断用一个低秩矩阵对 A k 进行修正,低秩矩阵不同得到的方法也不同。拟牛顿法主要用来解决两类问题,一是 1. Broyden方法是秩为1的算法[2] 这里 Theorem 1. 令 根据这一条定理,方程(5)可以写成不含求逆项的方程,或者在实际迭代过程中只需要一次求逆的迭代表达式。令 其中 则有 因此可以得到改进的Broyden表达式 对于非约束最小值问题,采用的是Hessian矩阵,因此,以下 2. Powell对称形式的Broyden方法是一个秩为2的算法[3],是一个具有对称性的算法 3. Davidon-Fletcher-Powell(DFP)方法[4,5] 在对称性的基础上,还具有继承正定性,即当 即如果令 4. BFGS(Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno)方法[6,7,8,9] BFGS方法又称为互补DFP方法。BFGS方法的更新矩阵 其中 参考文献 [1] J. E. Dennis, Jr. and Jorge J. Moré. Quasi-Newton Methods, Motivation and Theory. SIAM Review, 19(1):46–89, 1977. [2] C. G. Broyden. A class of methods for solving nonlinear simultaneous equations. Mathematics of Computation, 19(92):577–577, 1965. [3] M.J.D. Powell. A New Algorithm for Unconstrained Optimization. In Nonlinear Programming, pages 31–65. Elsevier, 1970. [4] William C. Davidon. VARIABLE METRIC METHOD FOR MINIMIZATION. SIAM Journal on Optimization, 1(1):1–17, 1959. [5] R. Fletcher and M. J. D. Powell. A rapidly convergent descent method for minimization. The Computer Journal, 6(2):163–168, 1963. [6] C. G. Broyden. The Convergence of a Class of Double-rank Minimization Algorithms 1. General Considerations. IMA Journal of Applied Mathematics, 6(1):76–90, 1970. [7] R. Fletcher. A new approach to variable metric algorithms. The Computer Journal, 13(3):317–322, 1970. [8] Donald Goldfarb. A Family of Variable-Metric Methods Derived by Variational Means. Mathematics of Computation, 24(109):23, 1970. [9] D. F. Shanno. Conditioning of Quasi-Newton Methods for Function Minimization. Mathematics of Computation, 24(111):10, 1970. [10] Jack Sherman and Winifred J. Morrison. Adjustment of an inverse matrix corresponding to changes in the elements of a given column or a given row of the original matrix. The Annals of Mathematical Statistics, 21(1):124–127, 1950.
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