机器学习小组知识点17:对数正态分布(Logarithmic Normal Distribution) |
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这块儿我是真的没听说过,所以直接抄了维基百科,维基万岁! 概率密度函数在概率论与统计学中,对数正态分布是对数为正态分布的任意随机变量的概率分布。如果 X 是正态分布的随机变量,则 exp(X) 为对数正态分布;同样,如果 Y 是对数正态分布,则 ln(Y) 为正态分布。 如果一个变量可以看作是许多很小独立因子的乘积,则这个变量可以看作是对数正态分布。一个典型的例子是股票投资的长期收益率,它可以看作是每天收益率的乘积。 对于 x>0 ,对数正态分布的概率密度函数为: f(x;μ,σ)=1xσ2π−−√e−(lnx−μ)2/2σ2 其中 μ 与 σ 分别是变量对数的平均值与标准差。 推导过程:概率微分不变性。 一个正的随机变量 x 是对数正态分布,当且仅当 x 是正态分布。那么: N(lnx;μ,σ)=1σ2π−− |
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