KDJ 指标简单实现 |
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今天测试使用KDJ的时候,发现talib上没有这个方法。于是,找公式准备自己实现一遍。 KDJ指标又叫随机指标,是一种短线指标,它是由KD指标发展而来的。 实现步骤KDJ的实现步骤主要分成三步: 1、先计算“未成熟随机值”,即RSV image.png2、求出当日的K值和D值(即计算出RSV值的3日指数移动平均) image.png3、计算出J值 J = 3 * D - 2 * K KDJ简单理解1、RSV线过于起伏不定,为此根据MA原理,以RSV线为基础,生成一条相对平滑的K线 2、K线是RSV的3日移动平均线,D线是K线的3日移动平均线 KDJ的实现talib上虽然没有KDJ指标的实现,不过,它实现了KD指标。我们只需要稍微加点逻辑就可以实现KDJ指标。如下: def talib_KDJ(data, fastk_period=9, slowk_period=3, slowd_period=3): indicators={} #计算kd指标 high_prices = np.array([v['high'] for v in data]) low_prices = np.array([v['low'] for v in data]) close_prices = np.array([v['close'] for v in data]) indicators['k'], indicators['d'] = talib.STOCH(high_prices, low_prices, close_prices, fastk_period=fastk_period, slowk_period=slowk_period, slowd_period=slowd_period) indicators['j'] = 3 * indicators['k'] - 2 * indicators['d'] return indicators在刚开始使用talib计算KD指标时,我不是很理解fastk_period、slowk_period和slowd_period这三个参数是用来干啥的。如果只是传一个周期,那只需要一个参数就行了。而且,我自己实现了KDJ,发现计算出来的值并不相同。 后来,看到下面内容,我才知道talib对KD指标的具体实现,如下: image.png上面的FASTK就是RSV,而SLOWK就是K线,SLOWD就是D线,那参数就知道了: flask_period: 计算RSV的周期 slowk_period: K线是由RSV的几日移动平均线得到 slowd_period: D线是由K线的几日移动平均得到为了验证正确性,我重新实现了下KDJ,用数据进行验证。我实现的KDJ如下: def self_KDJ(data, fastk_period=9, slowk_period=3, slowd_period=3): #计算kd指标 high_prices = np.array([v['high'] for v in data]) low_prices = np.array([v['low'] for v in data]) close_prices = np.array([v['close'] for v in data]) fast_k = RSV(data, fastk_period) slow_k = talib.MA(np.array(fast_k), timeperiod=slowk_period) slow_d = talib.MA(slow_k, timeperiod=slowd_period) indicators= { 'k': slow_k, 'd': slow_d, 'j': 3 * slow_k - 2 * slow_d } return indicators对应的数据: image.pngtalib对应KD计算出的结果: image.png 自己实现的KDJ的结果: image.png除了前部分默认数据不一致外,从后面计算出结果值可以看出,我们实现KDJ与talib一样。 最后今天查找KDJ公式时,发现最后的J值公式有两种。一种是J = 3 * K - 2 * D,另外一种是J = 3 * D - 2 * K。后来,使用币安专业版和Okex的指标工具时,发现它们都是使用第一种方式,于是选择了第一种。 参考随机指标 KDJ指标 量化投资学习【TA-LIB】之STOCH(KD指标) talib.STOCH计算出的K值和D值,与通达信的有些许差异,是何原因 |
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