通达信指标回测系统的高级玩法:优化参数 |
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#1.本期主要的学习内容: A.找到最优的选股信号,即最佳参数的寻找方法。 B.学会使用通达信内置的(程序交易评测系统)指标回测系统。 #2.程序交易评测系统的打开方法 选择公式——程序交易评测系统 快捷键:CTRL+S 键盘精灵搜索:.903 #3.程序交易评测系统的使用步骤: A.选择一个你要量化回测的指标,如果选股指标源码里面没有参数,就要自己设置一个参数范围,方便后面找到最佳的选股策略。 找到【评测公式】——【选择指标】——【设置指标的属性】,这里参数可以先不用管——【下一步】 #前复权、后复权、不复权是指对股票价格的处理方式: 前复权:就是保持现有价位不变,将以前的价格缩减,将除权前的K线向下平移,使图形吻合,保持股价走势的连续性。这样做的好处是,把股价的K线历史走势反映出来,不复权的K线图在股价有除权除息操作时,会中断连接,使投资者在分析时,产生错觉。 后复权:保持上市首日价位的基准,将以后的价格增加,将除权后的K线向上平移,使图形吻合,保持股价走势的连续性。这样做的好处是,不失股票上市后价格走势的延续性。 不复权:就是不对股票价格进行调整,将股票历史上的除权除息信息忽略,维持原来股票价格。这样做的好处是,投资者可以根据股票历史上的除权除息信息,来判断股票价格的趋势,不会被除权除息所干扰。 不复权是指不按照分红金额对股票价格进行除权处理。不复权的K线图能真实反映股票的历史价格和交易信息,但可能会对投资者的判断产生一定的影响。 图片 B.【建仓规则】——选择测试的【时间范围】——设置【初始模拟资金100万】——【开仓的方式】,可有多种选择,如每次买1万资金,或者按照仓位和股票手数买入,——【下一步】。图片 C.【交易方式】——【自定义手续费】,实际上买卖股票是可以忽略不记,在交易中占的比例很小,你需要研究的是高胜率的策略,而不是计较手续费——【设置1个开仓方式】——【下一步】。 图片 D.【平仓规则】——【平仓条件】——【加入对比指数】——【下一步】 说明:平仓条件的规则,你自己自定义设置啊,别看着我图片下面选择是3个周期,无论涨跌都卖出,你别只会照抄小作业,自己要思考一下,比如指标本身情况和你操作风格,短线还是中长线,止盈止损可能每个人也都不一样。 图片 E.【添加股票评测品种】——【添加】——【选择品种】——【全部A股】【全选】——【确定】 图片 【下一步】 图片 F:【设置报告】——【优化参数】——【勾选参数系数】——【确定】——就可以【开始评测】了。图片 G:因为是带参数评测,所以点一下确定的信息框,然后等待计算完成。 图片 H.数据评测结果:从中可以通过净利润盈亏情况,找到该指标,最佳的参数范围10-15。 图片 查看买卖信号位置:勾选K线图上显示数据 图片 指标名称 全部交易 多头 空头 评测品种 -------综合统计 初始资金 2794000000.00 评测日期 2022/07/01-2023/07/13 有效天数 376 评测周期数 0 期末权益 2794066661.06 盈亏时间比 1.16 1.16 0.00 总盈利 141700.10 141700.10 0.00 总亏损 69297.68 69297.68 0.00 净利润 66661.05 66661.05 0.00 年化收益 64710.86 64710.86 0.00 收益率 0.00% 0.00% 0.00% 年化收益率 0.00% 0.00% 0.00% 收益率(阿尔法) 0.26% 0.26% 0.00% 收益率(贝塔) 12.73% 12.73% 12.72% 平均利润 0.21 0.21 0.00 交易量(股/手) 322173 322173 0 盈利量(股/手) 152436 152436 0 亏损量(股/手) 169737 169737 0 交易次数 282 282 0 胜率 53.55% 最大回撤比 0.23% 最大回撤 2344.88 区间涨幅 0.00(0.00%) 成交额 5705165.83 5705165.83 0.00 手续费 5741.37 5741.37 0.00 手续费率 0.101% 0.101% 0.000% 最大持仓量 6708 6708 0 持仓周期数 837 837 0 持仓周期比率 0.09% 0.09% 0.00% 最大连续持仓周期数 3 3 0 MAR比率 0.01 年化波动率 0.00 标准离差 0.00 标准离差率 0.00 平均盈利 0.93 0.93 0.00 平均亏损 0.41 0.41 0.00 平均盈利/平均亏损 2.28 2.28 0.00 盈利系数 0.07 亏损比率 46.45% 46.45% 0.00% 盈利次数 151 151 0 亏损次数 131 131 0 盈亏次数比 1.15 1.15 0.00 总盈利/总亏损 2.04 2.04 0.00 最大持续盈利次数 2 2 0 最大持续亏损次数 3 3 0 最大盈利 3454.20 3454.20 0.00 最大亏损 2228.16 2228.16 0.00 最大盈利/总盈利 0.02 0.02 0.00 最大亏损/总亏损 0.03 0.03 0.00 净利润/最大亏损 29.92 29.92 0.00 扣除最大盈利后收益率 0.00% 0.00% 0.00% 扣除最大亏损后收益率 0.00% 0.00% 0.00% 最大回撤开始时间 2022/07/01 00:00 最大回撤结束时间 2023/02/02 00:00 #名词解释 数据名称 数据计算说明 有效天数 测试期间的自然日天数(算头不算尾) 评测周期数 测试期间的有效交易日数(算头也算尾) 期末权益 评测结束时的可用资金 (评测结束后的明细表格最后一次平仓后的可用资金) 盈亏时间比 盈利周期数/亏损周期数 (盈利交易跨度所有周期/亏损交易跨度所有周期)每次交易的跨度周期,记开仓k线 不计平仓k线 总盈利 绝对值,所有盈利交易盈利金额之和 (扣除手续费之前的,单指股票价值的收益) 收益列正数的和 总亏损 绝对值,所有亏损交易亏损金额之和 (同总盈利) 收益列为负的和,结果取绝对值 手续费 手续费列所有的数值之和 净利润 总盈利-总亏损-手续费 或(期末权益-初始资金) 年化收益 净利润/有效天数* 365 (如果是分钟周期的 这个那么只要取到那天的分钟k线了 那天就算在内) 收益率 净利润/初始资金*100 年化收益率 年化收益/初始资金*100 收益率 净利润/初始资金*100 交易次数 整个策略过程中进行交易的次数(多空头分别统计交易次数) 胜率 盈利交易次数/总交易次数 最大回撤比 最大回撤/最大回撤期间期初高点可用资金*100 从测试开始到结束,资金曲线从高点到低点回撤比的最大值; 回撤比=(前期高点-低点)/前期高点 最大回撤 测试期间交易中可用资金下降过程的最大的降幅(前期高点 - 低点)(连续下降统计在一个下降阶段)资金曲线图中最大回测就是AB段 最大回撤开始时间 可用资金下降最多的阶段的起始日期(是否仍在下降回撤看每次平仓后的可用资金) 最大回撤结束时间 可用资金下降最多的阶段的结束日期(判断回撤还是上升对比的是可用资金) |
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