项目名称：基于CTP的期货智能程序化交易系统平台研究

关键词：期货，人工智能，程序化交易，CTP

项目简介：

        随着中国金融衍生品市场发展的逐步完善，传统的人工操作交易模式已经逐渐难以适应快速的市场变化和剧烈的行情波动，尤其是在以期货为典型代表的“T+0”市场。本项目旨在开发一套一体化智能期货交易系统，将人工智能技术应用于传统的期货交易系统中使得交易员不仅可以基于该系统实现基础的行情获取及交易命令的发布，同时还可通过该系统的智能化的风险控制、资金管理和策略实施机制实现期货的程序化交易。

        项目负责人：秦博士，北京邮电大学（13426137030）

        项目实施目的和意义：

        期货交易，一种活动或买卖行为过程，是商品生产者为规避风险，从现货交易中的远期合同发展而来。并在价格、利率或汇率波动中产生利益差。历史上，期货交易是在交易大厅通过交易员的口喊价进行的。电子交易中，投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令，由交易所撮合交易完成。在资本市场，投资者大部分都是亏损的，快的可能几天就爆仓，慢的可能几个月，但是亏损的原因无外乎以下几种：专业知识不够：不能正确的判断行情走势，时间不够精力不够：往往错过好机会，遇上不好的机会，重仓交易：期待快速的盈利和翻本，逆势操作：认为跌了一定会涨，涨了之后一定会跌，亏损加仓：毫无计划带着侥幸加仓，而不是制定好的加仓计划，心里作怪：贪念，死不认错，死不悔改，恋战，信心膨胀等。综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform, CTP）,是专门为期货公司开发的一套期货经济业务管理系统，由交易，风险控制和结算三大系统组成。随着社会经济的不断发展，期货交易越来越频繁，基于CTP的期货智能程序化交易系统越来越迫切。为了迎合社会的需要，特地想做CTP的期货智能程序化交易系统。智能交易则融合了计算机技术和投资管理技术，它能够以便捷、快速的优点让投资者进行交易。因为它依靠的是预先设定好的交易程序，当程序判断价格交易量符合预先设定好的范围时，就会预先发出交易指令。在智能交易中，投资者发现交易品种价格存在一定的规律性和随机性时，会根据价格趋势特征和价格点的变化特征来制定交易策略。与此同时，交易中存在的风险也需要进行控制，当发现资金风险时，通过已设定规则来预估风险，精确控制，化解风险，从而达到获利的目的。项目组成员在前期市场调研阶段发现金融衍生品领域的“互联网+”应用在国内市场的应用和普及度水平相对较低，预计其有相当大的市场应用前景。同时，课题组也有相关同学在假期实习期间从事过金融衍生品相关领域的实习工作。因此，结合市场需求、自身知识水平、相关基础知识的经验及兴趣爱好选择申报该课题。

        项目实施的目的与意义

        程序化交易相对于人为主观判断的交易，具有显著的优势：克服人性贪婪和恐惧的弱点。期货的难点实质是心理因素，心理最稳健的操盘手也有难以克服的心理劣势，而程式化交易通过设计好的风险及资金管理模型，最大程度避免了人为因素的影响。本项目实施的主要目的是协助交易员实现期货产品的自动化交易并最大程度地挖掘潜在的投资机会。通过该智能化交易系统帮助客户进行股市风险评估和判断，智能化分析获得的数据，并且可以让用户在平