课程采用Ruey S. Tsay的《金融数据分析导论：基于R语言》 （An Introduction to Analysis of Financial Data with R）作为主要教材之一。 课程讲述金融时间序列分析的各种模型， 以及如何用R软件进行建模计算。

作为基础， 学生需要重点掌握R软件如下功能：

关于R软件基本使用， 详见李东风的R软件教程， 第1、2章，第9章。

关于Rmd格式文件, 详见李东风的R软件教程， 第20–22章。

本章需要安装的R扩展包： quantmod, lubridate, tidyverse.

注意：本章的例子需要用library()命令将tidyverse, lubridate, quantmod包调入才能运行。 方法为

R软件中的时间序列类型有基本R提供的ts类型， zoo包提供的zoo和zooreg类型， xts包提供的xts类型， tseries包提供的irts类型， Rmetrics包提供的timeSeries类型， 等等。

其它与金融时间序列有关的扩展包还有 fBasics, fGarch, fPortfolio, 等等。

参考:

R是一个数据分析、统计建模和作图的软件， 其中包含一门计算机语言称为R语言， 此语言与通常的C、C++、Java等编程语言相比， 支持更多的数据类型， 如向量、矩阵， 并提供了多种统计和数学计算方法。

为了在金融时间序列计算中使用R语言， 这里简单介绍一些最基本的使用方法。

R软件是一个开源软件， 可以免费地从其网站http://www.r-project.org提供的镜像网站下载安装。 另外， RStudio是一个R软件的集成开发环境， 在该软件中可以更方便地使用R软件， 虽然RStudio是商业软件， 但非商业用户可以免费地使用。

R可以在命令行运行， 每次运行一条命令， 结果显示在命令下方。 也可以将多条R命令写成一个源程序文件， 然后运行整个文件。 在RStudio软件中也可以选中若干行程序， 运行选中的部分。

R中用+ - * / ^分别表示加、减、乘、除、乘方。 数值可以写成如123, -123, 123.45, 1.23E-5这样的形式， 其中1.23E-5表示\(1.23 \times 10^{-5}\)。

R中可以用双撇号"或者单撇号'将文字内容包裹起来， 称为字符串， 如"two.sided"， "收益率"。

R中最基本的单位是向量， 单个数值是长度为1的向量。 简单的向量可以用c(...)定义，如