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python pandas ewm 一次指数加权移动平均
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一、公式二、DataFrame.ewm() 参数comspanhalflifealphamin_periodsadjustignore_naaxis
三、python 案例
一、公式
y t = ( 1 − α ) y t − 1 + α x t y_{t} = (1-\alpha) y_{t-1} + \alpha x _{t} yt=(1−α)yt−1+αxt 其中， x x x 是实际观测值 二、DataFrame.ewm() 参数 alpha、span、com、halflife 这四个参数必须选一指定 DataFrame.ewm( com = None, span = None, halflife = None, alpha = None, min_periods = 0, adjust = True, ignore_na = False, axis = 0, times = None, method = 'single' ) com float，可选根据质心指定衰减 α = 1 1 + c o m , c o m ≥ 0 \alpha = \frac{1}{1+com}, com≥0 α=1+com1,com≥0 span float，可选根据范围指定衰减 α = 2 s p a n + 1 , s p a n ≥ 1 α=\frac{2}{span+1},span≥1 α=span+12,span≥1 halflife float，可选根据半衰期指定衰减 α = 1 − e l o g 1 2 h a l l i f e , , h a l f l i f e > 0 α=1−e^{\frac{log\frac{1}{2}}{hallife},} ,halflife>0 α=1−ehallifelog21,,halflife>0 alpha float，可选指定平滑系数α 0 < α ≤ 1 00 \end{aligned} y0=x0,yt=(1−α)yt−1+αxt,t=0t>0 ignore_nabool，默认为False 计算权重时忽略缺失值；指定True重现0.15.0版本之前的行为。 axis {0或者’index’，1或‘columns’}，默认为0，标识行，值1标识列。 三、python 案例 生成测试数据集 import pandas as pd data = [203.8,214.1,229.9,223.7,220.7,198.4,207.8,228.5,206.5,226.8,247.8,259.5] df = pd.DataFrame(data,columns=['data'])
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