无风险报酬率与股价波动对看涨期权价值的影响 |
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勤奋刻苦的同学,您好: C:执行价格的现值PV(X)等于执行价格/(1+折现率),这个折现率一般就是无风险报酬率,所以无风险报酬率提高,折现率提高,执行价格现值降低,那么看涨期权的价值就会提高。 D:股价波动性越高,未来股价可以形成更多的可能,那么无论是什么期权都更有价值,因为期权本身就是用来对冲风险的,股价波动加剧,买入期权才越有意义,行权可能也越大,所以能够引起看涨期权价值上升。 希望老师的解答能够对您所有帮助~ |
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