无风险资产报酬率如何求解? |
您所在的位置:网站首页 › 市场组合的标准差怎么算 › 无风险资产报酬率如何求解? |
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字。(请将结果填写在给定的表格中,并列出计算过程)(★)
证券名称 必要报酬率 标准差 与市场组合的相关系数 贝塔值 无风险资产 ? ? ? ? 市场组合 ? 0.1 ? ? A股票 0.22 ? 0.65 1.3 B股票 0.16 0.15 ? 0.9 C股票 0.31 ? 0.2 ? |
今日新闻 |
推荐新闻 |
CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3 |