L2数据

2023-12-14 15:10| 来源: 网络整理| 查看: 265

L2数据分享阅读 28996 更新 2023-02-18 11:54:06 level2行情说明level2行情连接level2实时行情level2历史行情level2行情接口数据推送事件查询历史行情订阅L2实时数据获取L2历史数据level2行情说明 L2 数据仅在券商内网环境下提供，包含股票的实时和历史的十档行情、逐笔成交、逐笔委托数据L2 数据优势：延时更低、行情更新频率更快和行情深度数据更丰富 level2行情连接登录终端时点击右下角的通信设置

实时行情选择本地level2主行情

最后点击返回登录 level2实时行情交易所名称市场代码数据类型推送频率上交所 SHSE Tick 3s（包含十档） Bar Bar实时频率 L2Transaction(逐笔成交) 实时推送（毫秒级别，包含每笔）深交所 SZSE Tick 3s （包含十档） Bar Bar实时频率 L2Transaction(逐笔成交) 实时推送（毫秒级别，包含每笔） L2Order(逐笔委托) 实时推送（毫秒级别，包含每笔） level2历史行情

支持以下多种频率的股票历史行情数据:

交易所名称市场代码数据类型数据范围上交所 SHSE Tick 2016-01-04 - 至今 Bar 任意秒数，如’30s’(2016-01-04 - 至今) L2Transaction(逐笔成交) 2016-01-04 - 至今 L2OrderQueue(委托队列) 2016-01-04 - 至今深交所 SZSE Tick 2016-01-04 - 至今 Bar 任意秒数，如’30s’(2016-01-04 - 至今), 1d(2016-01-04 - 至今) L2Transaction(逐笔成交) 2016-01-04 - 至今 L2Order(逐笔委托) 2016-01-04 - 至今 L2OrderQueue(委托队列) 2016-01-04 - 至今 level2行情接口

点击蓝色字体查看api具体用法

数据推送事件通过subscribe订阅行情（frequency指定’tick’, ‘l2transaction’, ‘l2order’, ‘l2order_queue’, Bar频率），主动推送

on_tick - tick数据推送事件

on_bar - bar数据推送事件

on_l2transaction - 逐笔成交事件

on_l2order - 逐笔委托事件(仅支持深市股票)

on_l2order_queue - 委托队列事件(目前还不支持)

查询历史行情

current - 查询当前行情快照

get_history_l2ticks - 查询历史L2 Tick行情

get_history_l2bars - 查询历史L2 Bar行情

get_history_l2transactions - 查询历史L2 逐笔成交

get_history_l2orders -查询历史L2 逐笔委托(仅支持深市股票)

get_history_l2orders_queue -查询历史L2 委托队列

注意：1、get_history_l2ticks接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照结束时间的最近有一个交易日数据，如果取数时间段超过1 个自然月（31）天，则获取不到数据2、get_history_l2bars接口每次最多可提取 1 个自然月（31）天的数据如：2015.1.1-2015.1.31错误设置：（2015.1.1-2015.2.1）超出 31 天则获取不到任何数据3、get_history_l2transactions, get_history_l2orders和get_history_l2orders_queue接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天，则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

订阅L2实时数据

示例：

# coding=utf-8from __future__ import print_function, absolute_importfrom gm.api import *def init(context): # 查询L2 Tick历史行情 history_l2tick=get_history_l2ticks('SHSE.600519', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, skip_suspended=True, fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False) print(history_l2tick[0]) # 查询L2 Tick实时行情 current_data = current(symbols='SZSE.000001') print(current_data) # 订阅浦发银行的逐笔成交数据 subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='l2transaction') # 订阅平安银行的逐笔委托数据（仅支持深市标的） subscribe(symbols='SZSE.000001', frequency='l2order') # 订阅平安银行的委托队列数据 # subscribe(symbols='SZSE.000001', frequency='l2order_queue')def on_l2order(context, order): # 打印逐笔成交数据 print(order)def on_l2transaction(context, transition): # 打印逐笔委托数据 print(transition)# def on_l2order_queue(context, l2order_queue):# # 打印委托队列数据# print(l2order_queue)if __name__ == '__main__': ''' strategy_id策略ID, 由系统生成 filename文件名, 请与本文件名保持一致 mode运行模式, 实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST token绑定计算机的ID, 可在系统设置-密钥管理中生成 backtest_start_time回测开始时间 backtest_end_time回测结束时间 backtest_adjust股票复权方式, 不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST backtest_initial_cash回测初始资金 backtest_commission_ratio回测佣金比例 backtest_slippage_ratio回测滑点比例 ''' run(strategy_id='strategy_id', filename='main.py', mode=MODE_BACKTEST, token='token_id', backtest_start_time='2020-11-01 08:00:00', backtest_end_time='2020-11-10 16:00:00', backtest_adjust=ADJUST_PREV, backtest_initial_cash=10000000, backtest_commission_ratio=0.0001, backtest_slippage_ratio=0.0001) 获取L2历史数据

示例

# coding=utf-8"""L2的历史数据提取"""from gm.api import *set_token('your token')# 查询历史L2 Tick行情history_l2tick=get_history_l2ticks('SHSE.600519', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, skip_suspended=True, fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)print(history_l2tick[0])# 查询历史L2 Bar行情history_l2bar=get_history_l2bars('SHSE.600000', '60s', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, skip_suspended=True, fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)print(history_l2bar[0])# 查询历史L2 逐笔成交history_transactions = get_history_l2transactions('SHSE.600000', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)print(history_transactions[0])# 查询历史L2 逐笔委托history_order=get_history_l2orders('SZSE.000001', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)print(history_order[0])# 查询历史L2 委托队列history_order_queue = get_history_l2orders_queue('SZSE.000001', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)print(history_order_queue[0])

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